Curso de Trader - 4º dia

Hoje é um dia muito especial, dia 29 de novembro. Especial pois foi o 4º dia do curso de Formação de Trader da XP Interfloat e 3º e último dia do módulo do Cleber.

Hoje foi um dia importante pois percebi o quanto preciso me dedicar e me esforçar mais para entender este mercado de ações, com uma infinidade enorme de informações para a realização de um bom trade, uma boa negociação. Justiça seja feita, o objetivo principal é ganhar dinheiro e maximizar o ganho, através de giros rápidos na compra e venda de ativos, derivativos ou índices futuros.

Por vezes a grande maioria deve, por conta da grande mídia, detestar esta figura que faz estas operações de curtíssimo prazo, de minutos ou até segundos (não é exagero), que é a figura do especulador, ou do trader profissional. Mas é exatamente o especulador, tão maltratado pela mídia, que dá ao mercado aquilo que ele mais precisa para ser viável: liquidez!

Por mais fundamentos que tenho aprendido, lido, pesquisado e compreendido, falta muito para tomar traquejo e timing para operar. Na 1ª aula do Cleber já percebi a dificuldade numa tela estática do book de ofertas, hoje então que ele trouxe um vídeo de book real acontecendo, quase pirei... é muito rápido, é muita informação e principalmente, há blefes, há "beliscadas de stop", há "agressão" no book e há aquele monte de ordens piscando de forma psicodélica que não gera nenhum fechamento, mas são os famigerados robôs colocando ordens e contra-ordens no book. O vídeo mostrou, olha só, o Itaú tomando um nabo numa transação de índice futuro do IBOV, com 150 lotes, estamos falando de 150 x 55.600 que dá uma operação de R$ 8 milhões e trezentos e quarenta mil reais bruto numa ponta... Evidente que o prejuízo foi a diferença da compra e venda do índice, mas só de ver que o BANCO ITAÚ, tomou um nabo do mercado, deixa um pouco mais longe a pretensão de eu ser o próximo protótipo de Naji Nahas...

Deu frio na barriga pensar que daqui a alguns dias, terei que fazer minhas próprias operações. Mas também refleti que a decisão da realização deste curso presencial foi a melhor decisão. No melhor momento. E ainda estou fortemente inclinado a procurar otimizar a minha logística e no período dos 30 dias de operação lá no CDT, tentar conectar um curso presencial de VBA à noite. Se conseguir, devo ganhar quase 1 mês de agenda de preparação básica para o desenvolvimento do robô.

Bem, destaques da apresentação (sensacional) do Cleber hoje:

• FOCO NO BOOK;
• Além de acompanhar o movimento do book de ofertas, é fundamental acompanhar o HISTÓRICO DE NEGOCIAÇÕES pois apenas movimento de book não gera negócios;
• Principais movimentos percebidos na dinâmica do book e do histórico:

• "AGRESSÃO": ordem direta, não passa pelo book, não vê no book mas se percebe e se acompanha no histórico;
• "BATER" (vender) ou "TOMAR" (comprar) as ordens em função da mão (touro ou urso);
• Colocar e CANCELAR ordens no book NÃO GERAM HISTÓRICO, prática usada em estratégias de negociação;
• BLEFE: tem muito blefe no book, muita ordem pequena sendo colocada por traders que querem o exatamente contrário;
• acompanhar o TIMES & TRADES onde se encontra total de negócios realizados pelos players, para identificar os compradores, vendedores e em que qtde estão operando.

Ah, não tem AFTER no índice... mas mesmo em ativos, o volume é pouco, usa-se apenas para zerar alguma posição que ficou aberta.

Ainda sobre o book de ofertas, existem 3 tipos de movimento:

1. Forte agressão direcional com aumento de apostas (pressupõe continuidade);
2. Agressão direcional com diminuição de apostas, "zeração" (não pressupõe continuidade);
3. Agressão em igual proporção, mas que desloca preço (difícil de pegar).

POSICIONAR ORDEM ou AGREDIR O MERCADO ?

SINAIS

• Tentaram tomar/bater num preço e sobrou lote (player diferentes);
• Destaque de compra/venda do dia (quem são os principais vendedores e compradores (players));
• Não deixar passar de um determinado nível de preço mesmo sem lote no book.

Pra não deixar o post muito mais longo, o Cleber apresentou na segunda parte do curso os principais itens de análise gráfica e depois, importantes (e nervosos) vídeos de book com begociações rolando. Muito mas muito punk mesmo...

Curso Trader - 3º dia

Terceiro dia, dia 28 de novembro de 2012. Bem, estamos já no dia 29, mas deixa pra lá...

2º dia de aula com o Cleber. Gente boa e entende do assunto. Pela explanação, pelo traquejo e pelo entusiasmo com que trata do assunto e pela atenção e cuidado com o pessoal, um cara 100%.

Cara 100% não quer dizer que o cara alivia... pelo contrário, hoje a aula foi punk, muita informação em pouco tempo. Eu fiquei lá pensando em inúmeras colocações do Cleber, imagino alguns outros que estão conhecendo agora este mercado. Isso me faz pensar que minha estratégia de "aprender na raça" e depois sentar com quem conhece, é eficaz pois você já vem com um mínimo de conhecimento para ter um entendimento do assunto. Isso tá valendo muito pro VBA também. Se eu pudesse sincronizar o curso de VBA junto com o período que vou ficar no CDT, era tudo de bom! Vamos trabalhar para isso.

A aula de hoje (e de amanhã) foca na ANÁLISE GRÁFICA. Dentro da exposição, consolidação dos conceitos de SUPORTE e RESISTÊNCIA. Isto é fundamental para as operações dele e estes pontos estão sempre sendo atualizados. Quando saber dos pontos? No visual  mas entendendo que quanto mais pontos bater (mais incidências no ponto), mais forte é o sinal (suporte ou resistência).

Também falado sobre as tendências, que se formam com a apresentação de TOPOS e FUNDOS cada vez maiores numa tendência de alta ou topos e fundos cada vez menores em tendência de baixa, além dos seguintes indicadores:

IFR: 4 períodos
Bandas de Bollinger: 7 períodos / 2 períodos (com média aritmética de 5 períodos como centro da banda)
MME 200: Média Móvel Exponencial de 200 períodos, para avaliação de tendências - usado muito por operadores de fora.

O Cleber não deu muita bola pro MACD e para minha (outra) surpresa, destacou e plotou o FIBONACCI no gráfico diário: destacou os topos e fundos dos ultimos dias, jogou 200% e destacou o ponto de 61,8% pois este é o ponto onde a tendência se define: ou rompe ou volta. Bem, vamos acompanhar.

Destaques da noite

Aos poucos entendendo a dinâmica da análise do book de ofertas, apesar dos exemplos estáticos em aula (mas válidos), principalmente no didático exemplo das ordens que vão pra "pedra" (feliz em relembrar o termo "vai pra pedra" = ordem colocada no book): Analisar as ordens grandes em quantidade e quem as coloca. Agredir o book e ver se estas ordens saem ou são firmes e se pegarem, se estão sendo fechadas no total (são grandes qtdes) ou no parcial, às vezes não conseguindo fechar o lote. Se fecha, consolida a tendência, se "catraca", pode ser reversão - gostei muito de entender esse que penso seja um "fundamento" da análise de book.

Colocar ordem às 8:59:59 para pegar antes dos robôs (dica para quem quer entrar logo na abertura, apesar da dica seguinte)

Não inicie o trade logo na abertura, entre às 12h30 pois este é o horário dos profissionais - é o horário de abertura dos EUA. É o horário dos tubarões. Não posicionar antes de abrir lá ou ver as tendências lá (destaque ao ?EWZ).

"Setup do Trade: 1º suporte é o melhor suporte"

O Cleber falou muito, mas muito do trade no ÍNDICE. Apesar de não desprezar ativos nem derivativos, foi de uma sinceridade papal dizer que "não conhece" estes mercados pois não opera neles (!). Apesar disto, tudo que ele fal apode ser usado em qualquer trade, só levando em consideração as particularidades de cada um.

Momento lazer: Ontem aprendi sobre os três patetas (Link, ICAP, JP Morgan), hoje, sobre tubarão: Bradesco no índice.

Diferentemente do que eu pensava, a Credit Suisse não foi considerada pelo Cleber um tubarão.

Ultima dica importante do Cleber: preparem-se para amanhã pois QUINTA-FEIRA É O MELHOR DIA PARA OPERAR na semana, pois saem muitos indicadores e dá para aproveitar a volatilidade dos mercados.

Bem, deixa eu fechar o post pois preciso estudar. Fui!

Livros

Eu gosto de ler. Gosto de aprender lendo livros e prioritariamente, procuro aprender sem precisar fazer curso presencial. Era essa a ideia original quando resolvi dar continuidade ao projeto do robô trader (putz, preciso dar um nome pro bebê...).

De qualquer forma, tenho feito um bom investimento em conhecimento, seja na forma de livros (como na foto, uma parcial da pequena biblioteca em formação para o projeto) ou na forma de curso presencial. Ainda faltam alguns livros que estou namorando e vou comprar, mas posso externar que está sendo uma estratégia mais-que-correta, a compra de livros e a efetivação de curso presencial.

Hoje (ontem, dia 26) chegou minha ultima aquisição, o livro "Fique Rico Operando Opções" de Lee Lowell trader americano especialista em opções, com tradução do renomado Bastter (Mauricio Hissa) aqui do Brasil. Num primeiro momento, achei a capa um pouco presunçosa, mas como um livro não deve ser avaliado pela capa (apesar de muitas vezes o ser), pesquisei um pouco mais e gostei muito do que li.

Entra na fila para o período "imersão em opções" que não é exatamente agora, junto com o livro já lido, "Investindo em Opções" (do Bastter) e "Ganhando Dinheiro com Opções" (esse tá na fila também), do mestre em ciência da computação Elvis Pfutzenreuter, de Joinville. Só de ser da área de computação, já ganhou meu voto de confiança, rs. Pela quantidade de livros do assunto opções, dá pra perceber que tenho certo carinho e cuidado sobre o assunto não?

Em ocasiões futuras, falo um pouco mais de cada um dos livros, que vão de análise técnica à programação VBA e Excel avançado. E aquele tijolão aberto da foto ao fundo? Bem, aquele é meu xodó, o livro sobre Inteligência Artificial - mas não vou me empolgar demais, é apenas leitura de lazer quando bate aquele cansaço lendo sobre linhas de tendência ou códigos malucos do VBA que não dá pra entender nada...

Aula 2 - Formação de Traders

Aula 2, dia 27 de Novembro, terça-feira. Tivemos aula com Cleber Rocha Hajnal, que dará 3 aulas sob o tema "Ferramentas do Trader: Uma Visão Realista".

Dentro da programação então, vai de hoje, terça até a próxima quinta-feira. O tema proposto por si só gera expectativas e pelo ritmo, conteúdo, timing e apresentação do Cleber, tem tudo para ser um sucesso. Conheci o Cleber semana passada na ocasião em que fui conhecer as instalações da XP pois além do curso, ele é o tutor do Centro de Desenvolvimento de Traders - CDT, que é o espaço em que atuamos pós período teórico do curso.

No CDT ficaremos mais 30 dias realizando operações reais, mas sob supervisão de um tutor, sem custo de boletagem mas com travas automáticas do próprio sistema da XP. Uma ideia simples mas excelente sacada, que em tese além de consolidar conhecimentos teóricos do curso, permite à própria XP avaliar potenciais clientes e/ou profissionais para suas mesas de operação.

Com relação à noite de hoje, muito produtiva por conta de algo peculiar percebido nele e no Lombardi, do primeiro dia: o traquejo e a malícia em entender e jogar o jogo - "belicar stop", entrar quando os robôs não estão, acompanhar os grandes players, tudo isso está dentro daqueles que são profissionais e estão a tempos no mercado - exatamente o que preciso.

O Cleber é trader de jogo rápido, com visão mais que tarimbada dos anos de trabalho no negócio. E pelo jeito, cara de parceria estreita com o Lombardi. Destaque na apresentação de hoje para o trade baseado na  dinâmica do book de ofertas. Sensacional, mas que apesar do entendimento conceitual, é uma porrada no saco pois não entendi porra nenhuma e nem consegui ter velocidade de acompanhar o raciocínio apresentado - mas foi show de bola!

Outro conceito importante, na análise do book foi o conceito de "agredir" as ordens para testar limites ou gerar situações de compra ou venda. Outros pontos relevantes ditas por um profissional de mercado é que os profissionais não entram na abertura, que STOP LOSS deve ser sempre a mercado (a valor de mercado) e sobre o timing das operações, da necessidade de reação rápida frente a dinâmica do book de ofertas. Destacou o índice EW2 de mais relevância que o próprio S&P para acompanhar operações de índice aqui.

Como "momento descontração" da noite foi a menção aos "três patetas" e seus robôs que entram no mercado para realização de operações: a inglesa ICAP, a sempre "poderosa" JP Morgan e a Link (surpresa!?!). Me parece que estas são as principais corretoras que usam e abusam de algoritmos automatizados.

Fiquei imaginando se há interface DDE/RTD para book... isso muda ou gera implementações importantes no desenvolvimento do meu robô. Estou pensando que preciso dar um nome à ele...

Curso de Trader - 1º dia

Hoje, 26 de novembro foi o primeiro dia do curso de trader, da XP, na fusão com a Interfloat.

Este primeiro dia o curso introdutório foi com nada mais, nada menos, que o ex-proprietário da Interfloat e dono de uma bolada arrebatada no IPO da Bovespa e BM&F, por ter um título de operador da bolsa, da época antiga, Roberto Lombardi de Barros.

Ele deu uma geral para o grupo e achei bem interessante, apesar de alguns tópicos meio básicos, ligados à estratégia generalista mas importante para marcar, com questões como preço médio ou stops.

Mas dois pontos importantes que destaco, foram os conceitos de "BLEFADOR", aquele sujeito que está tomado comprado até as tampas, mas faz compras pequenas para "inflar" o preço para, chegando no preço que deseja, poder desfazer da posição - achei interessantíssimo esse conceito e vamos ver se implemento um módulo que consiga sugerir isto durante o trading. Diz Lombardi que isto pode ser percebido na análise do book de ofertas, o que é perfeitamente plausível.

Outro conceito novo importante aprendido hoje, foi o "BELISCADOR DE STOP", que analisa o mercado e "testa" se tem gente com stops programados e faz propositalmente algumas operações que "batem" o stop para fazer com que disparem as ordens. Muitíssimo interessante este conceito também!

P.S.: Relembrando um pouco sobre o que o Lombardi falou sobre os robôs (algoritmos): atualmente 60% das operações nos EUA e Europa são por robôs e aqui no Brasil, 10%. Isso mostra o potencial de crescimento possível deste mercado aqui e aproveitar a maré, apesar que sou da opinião de que se o robô funciona, por que comercializar para outros? Eu só comercializaria um robô se ele não funcionasse... e deve ser assim que o nosso mercado deve estar atualmente...

Bolsa de Valores

A dúvida básica é: automatizar baseado em matemática e algoritmos de decisão resultam em operações de compra e venda de ações e derivativos rentáveis? 

Eu acredito que sim, desde que um conjunto de fatores seja estabelecido, seguido e respeitado. É como fazer bolo: não adianta ter a lista de ingredientes se você não colocar nas doses certas, na ordem correta e além disto, não tiver um forno adequado bem como uma forma condizente. E deixar pelo tempo certo. 

Pesquisa

Lendo muito material:
Livros sobre análise técnica, operações com opções e livros técnicos como VBA.

Também pesquisando muito sobre plataformas mais adequadas para o desenvolvimento de algoritmos.

Um carinho especial com a leitura fragmentada sobre Inteligência Artificial.

Primeiro Post

Hoje é dia 25 de novembro de 2012, domingo nublado, dia de F1 no Brasil. A partir de amanhã, a expectativa é que eu consiga materializar a ideia  do desenvolvimento do robô para aplicação no mercado de ações se efetive.

Começo o curso de traders por duas semanas e depois, operando por 30 dias full time. Minha expectativa é além de relembrar o aprendizado adquirido no passado, pois até certificação CVM cheguei a tirar (e cancelar, pois fiquei com uma brocha de mais de $2K de atrasados a pagar de trimestralidades atrasadas  sendo que eu nunca usei a certificação para nada...).

Os desafios são grandes, além da reciclagem, atualização e retorno ao mercado, há o desafio da parte técnica pois não é simplesmente conectar a um Excel e sair ganhando dinheiro.

 Bem, uma homenagem ao grande Alan Turing, matemático renomado e especialista em criptografia que criou as bases para a ciência da inteligência artificial.

Vamos ver como será o registro aqui no blog, bem como o desenvolvimento do projeto. Serão 3 anos a partir de agora, mais precisamente a partir do dia 29.

Como na foto, com Turing na porta, vamos embarcar nesse busão e realizar a viagem. Bora lá!