Aula 2 - Formação de Traders

Aula 2, dia 27 de Novembro, terça-feira. Tivemos aula com Cleber Rocha Hajnal, que dará 3 aulas sob o tema "Ferramentas do Trader: Uma Visão Realista".

Dentro da programação então, vai de hoje, terça até a próxima quinta-feira. O tema proposto por si só gera expectativas e pelo ritmo, conteúdo, timing e apresentação do Cleber, tem tudo para ser um sucesso. Conheci o Cleber semana passada na ocasião em que fui conhecer as instalações da XP pois além do curso, ele é o tutor do Centro de Desenvolvimento de Traders - CDT, que é o espaço em que atuamos pós período teórico do curso.

No CDT ficaremos mais 30 dias realizando operações reais, mas sob supervisão de um tutor, sem custo de boletagem mas com travas automáticas do próprio sistema da XP. Uma ideia simples mas excelente sacada, que em tese além de consolidar conhecimentos teóricos do curso, permite à própria XP avaliar potenciais clientes e/ou profissionais para suas mesas de operação.

Com relação à noite de hoje, muito produtiva por conta de algo peculiar percebido nele e no Lombardi, do primeiro dia: o traquejo e a malícia em entender e jogar o jogo - "belicar stop", entrar quando os robôs não estão, acompanhar os grandes players, tudo isso está dentro daqueles que são profissionais e estão a tempos no mercado - exatamente o que preciso.

O Cleber é trader de jogo rápido, com visão mais que tarimbada dos anos de trabalho no negócio. E pelo jeito, cara de parceria estreita com o Lombardi. Destaque na apresentação de hoje para o trade baseado na  dinâmica do book de ofertas. Sensacional, mas que apesar do entendimento conceitual, é uma porrada no saco pois não entendi porra nenhuma e nem consegui ter velocidade de acompanhar o raciocínio apresentado - mas foi show de bola!

Outro conceito importante, na análise do book foi o conceito de "agredir" as ordens para testar limites ou gerar situações de compra ou venda. Outros pontos relevantes ditas por um profissional de mercado é que os profissionais não entram na abertura, que STOP LOSS deve ser sempre a mercado (a valor de mercado) e sobre o timing das operações, da necessidade de reação rápida frente a dinâmica do book de ofertas. Destacou o índice EW2 de mais relevância que o próprio S&P para acompanhar operações de índice aqui.

Como "momento descontração" da noite foi a menção aos "três patetas" e seus robôs que entram no mercado para realização de operações: a inglesa ICAP, a sempre "poderosa" JP Morgan e a Link (surpresa!?!). Me parece que estas são as principais corretoras que usam e abusam de algoritmos automatizados.

Fiquei imaginando se há interface DDE/RTD para book... isso muda ou gera implementações importantes no desenvolvimento do meu robô. Estou pensando que preciso dar um nome à ele...