Feliz Natal com C#!

Aproveitando o feriadão do Natal (é, estou postando agora, na noite de Natal pois virei do dia 24 para 25 de dezembro de 2012 estudando C#!)

Chegou a tempo meu novo e estimado livro Visual C# 2010 Passo a Passo de John Sharp. Fiz uma rápida comparação com a versão 2008 e vi algumas poucas mudanças. Mas seguindo recomendação do Emilio, professor do curso de C# na Impacta, comprei a versão correta, 2010 e estou estudando ele. Na verdade, antes do curso na Impacta achava o livro na versão 2008 muito ruim, difícil de se entender (e é mesmo...).

Por conta disto até comprei a versão da série Use a Cabeça! C# pois pelos outros livros da série, achei bem interessante e prática a abordagem.

Mas agora, estou devorando o livro Visual C# 2012 Passo a Passo pois apesar de "sisudo", "sério" e com "cara de Microsoft", este livro está melhor estruturado e com uma boa ordem de evolução de assuntos. Após o curso na Impacta e com a leitura do livro (vou ler o Use a Cabeça C# depois) estou tendo um excelente aproveitamento e conseguindo conectar e entender conceitos apresentados em sala de aula, agora consolidando com os exemplos e explicações do livro.

Um pouco cansativo sim, mas está divertido e ficará muito mais quando começar a criar minhas próprias linhas de código! (e mais que isso, quando meu código me fizer ganhar dinheiro... muito dinheiro...)

PRINCÍPIO 90/10

Essa eu aprendi da conversa com o Ronnie, psicólogo que acompanhará os traders no CDT: O Principio dos 90/10.

Pesquisei conforme combinado e vi que foi um principio desenvolvido por Stephen Covey, autor do clássico livro "Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes" (bem, eu não li e confesso não ter nenhuma motivação para lê-lo...).

De qualquer forma, segue a história que dá embasamento ao Princípio dos 90/10, que achei bem interessante:

Ele afirma que os 10% da vida estão relacionados com o que se passa com você, os outros 90% da vida estão relacionados com a forma como você reage ao que te acontece. Não podemos evitar que o carro quebre, que o avião atrase, que o semáforo fique vermelho, mas você é quem determinará os outros 90%.

Como? Com a sua reação!

Por exemplo; Você está tomando o café da manhã com a sua família. A sua filha, ao pegar a xícara, deixa o café cair na sua camisa branca de trabalho.

Você não tem controle sobre isto.

O que acontecerá em seguida será determinado pela sua reação.

Então, você se irrita. Grita e a repreende por ter feito isso.

Assustada sua filha começa a chorar. Em seguida, você critica sua esposa por ter colocado a xícara muito na beirada da mesa, e começa uma discussão.

Nervoso, você vê que não há alternativa a não ser trocar a camisa, e quando retorna sua filha ainda está chorando, e com isso, ela acaba perdendo o ônibus escolar. Sua esposa vai para o trabalho também contrariada.

Como consequência você tem que levar a sua filha de carro pra escola. Você olha no relógio e descobre que está atrasado, e mete o pé no acelerador, a alta velocidade e imprudência contribuem para que você seja parado por um guarda de trânsito que multa você, sem dó nem piedade.

Vocês chegam à escola, com 15 minutos de atraso, e sua filha entra, sem ao menos se despedir de você.

Ao chegar atrasado ao escritório, você percebe que esqueceu a sua maleta.

O seu dia começou mal e parece que ficará pior. Você fica ansioso para o dia acabar e quando chega a casa, a sua esposa e filha estão de caras fechadas, em silêncio e frias com você.

Por quê?

Simplesmente porque você não teve controle sobre o que aconteceu no café da manhã. O modo como você reagiu naqueles cinco minutos foi o que estragou o seu dia.

Outra nova maneira de ver as coisas que te acontece

O que poderia ter sido feito? O café cai na sua camisa, a sua filha começa a chorar e então você lhe diz, gentilmente: – Está bem, querida, você só precisa ter mais cuidado.

Depois de vestir outra camisa, você volta, olha pela janela e vê a sua filha saindo no ônibus escolar.

Dá um sorriso e ela retribui dando-lhe um adeus com a mão. Consegue perceber a diferença? Duas situações iguais, que terminam muito diferentes.

Por quê? Porque os outros 90% são determinados por sua reação.

Esse é um pequeno exemplo de como aplicar o Princípio 90/10 sugerido por Stephen Covey.

É isso aí, CDT também é cultura!!!

CDT 10º DIA!

Sexta-feira, 21 de dezembro de 2012, dia-do-fim-do-mundo pelo suposto calendário Maia.

Hoje completei 2 semanas de trade no Centro de Desenvolvimento de Traders - CDT da XP Investimentos, conjugado às 2 semanas de curso teórico.

Assim como o curso de C# Módulo I encerrado hoje, que no inicio não entendia quase nada, hoje avalio o salto qualitativo em conhecimento do assunto day-trade e as operações baseadas em book de ofertas.

Pela evolução dos resultados, em especial aos indicadores de qtde de trades, total de trades positivos, negativos e neutros, bem como ao tempo médio posicionado em cada trade, e por fim e mais importante (apesar de não ser o foco neste período de CDT), o resultado financeiro, vejo estatisticamente, minha evolução nas operações ao longo do tempo.

Não é magia, não é aposta, não é sorte - é análise, avaliação de cenários e tomada de decisão rápida - simples assim.

Fato relevante do dia de hoje no CDT foi a apresentação dos relatórios de desempenho de cada trader e gostei do que vi na estrutura mas não nos resultados apresentados pois há divergências com os números que eu tenho. O próprio Marcelo ao apresentar as informações contidas no relatório, se embananou todo coitado...

Bem, outro fato relevante foi a conversa com o psicólogo Ronnie. Além de profissional da área, ele é trader a muitos anos e entende toda angústia e as fases de sofrimentos passados por um trader durante sua operação. Alíás, ele mesmo como trader e psicólogo, me relatou fato recente de operação errada motivada pela emoção, que o levou a um grande prejuízo.

Me explicou que é um projeto piloto, mas vejo com muito bons olhos este tipo de iniciativa. Mostra preocupação com o aluno mas também não deixa de ser uma excelente estratégia de marketing e que devidamente divulgado, dará um "up" no desenvolvimento do curso.

Pessoalmente, fiquei feliz em saber que eles estão avaliando implementar nas novas turmas, uma grade como a que eu tenho usado: papéis - opções e depois índice. Um processo gradativo e escalonado que vejo sim como algo importante no desenvolvimento ordenado do aluno. Outra boa idéia mas vejo de difícil implementação é o ambiente simulado, onde se treinaria o operacional dos alunos. Uma excelente idéia onde se avaliaria e corrigiria erros comuns como digitação de ordens ou mesmo erro de boletagem de compra com venda ou vice-versa.

De qualquer forma, excelentes iniciativas que mostram a preocupação deles em querer fazer algo realmente bom ao aluno.

Resultado do dia:
Total: 09 operações
Positivo: 05
Negativo: 03
Neutro: 01

Operações de hoje procurando esticar os resultados positivos, sendo que 3 deles foram de +R$ 0,04 e duas de R$ 0,01.

Financeiro do dia: +R$ 21,00

Show de bola!

CDT 9º DIA - QUINTA DIA 20

Hoje já é dia 21, dia-do-fim-do-mundo, mas faço o relato aqui do dia de ontem (20), quinta, de atuação e resultados no CDT. Não atualizei o post por fadiga total ontem. Bateu cansaço geral.

Mas hoje após o término antecipado do curso de C#, estou motivado para fazer o relato diário e o atrasado de ontem.

Vamos lá: mantive atuação na opção PETRA20, aproveitando que além de ser a melhor opção para day trade por avaliação feita em volume de negócios e liquidez, ainda conta com análise de pontos de suporte e resistências da equipe técnica da XP. Aprendizado que tirei do Felipe Freitas, onde ele reconhecidamente informa "não sei traçar pontos" e "não me interessa pois já recebo pronto" e ainda "os pontos do Sassaki têm alto grau de acerto" e concluindo "então para que eu vou traçar os pontos se já recebo pronto e funciona?"

Essas ponderações do Felipe Freitas foram muito relevantes pois estava com uma pressão e preocupação de EU ter que saber, entender de traçar os pontos de suporte e resistência. E cá entre nós, essa questão dos pontos cabe em QUALQUER LUGAR mas a grande sacada é: como MUITOS vêm os pontos do relatório matinal do Sassaki, ACABA VIRANDO VERDADE OS PONTOS (este é o meu maior aprendizado, junto com o mito do "MME200 é importante" - acaba virando verdade POIS TODO MUNDO USA E NÃO PELO FATO DE TER ALGUM EMBASAMENTO MATEMÁTICO).

Quanto aos resultados de ontem, dia 20, tive:
Total 14 operações
07 positivas
04 negativas
03 neutras

Fato relevante a ser registrado no dia de ontem, quinta, foi a pane geral da plataforma Enfoque pois prejudicou muito TODOS que estavam operando e em meu caso em particular, a falha do Enfoque não me trouxe prejuízo mas trouxe a ausência de maior ganho. Mas menos mal, pensando que o estrago poderia ter sido muito, mas muito pior.

Com um resultado financeiro de +R$ 33,00 (é quente!!!).

Bem, é isso aí!

C# AULAS 9 E 10/10

ACABOU!

Hoje, sexta-feira fim do mundo (21/dez/12) acabei o curso C# Módulo I. Foi uma experiência boa, apesar das dificuldades e sacrifícios destas 2 semanas com chuvas, inundações, CDT e saindo 23h00 da Impacta, uma excelente experiência de vida.

Um dos 13 da seleta turma do C# ficou pelo caminho, acabou desistindo dada a complexidade do tema. Penso que por instantes, passou pela minha cabeça algo parecido mas com o foco total nos objetivos traçados, ficou fácil fazer estes sacrifícios.

Agoara é estudar por conta, aproveitar os diversos livros sobre o assunto e mais os sites disponíveis de programação para aprofundar no assunto. E avaliar de quando fazer o módulo II. Não estou pensado se vou ou não fazer. Estou em dúvida em QUANDO fazer pois muito me interessa continuar o aprofundamento do assunto, agora com foco periférico, em conexões com aplicações junto a bando de dados. Fundamental para qualquer um que decida desenvolver sistema. Qualquer sistema.

Saio do curso sem saber progrmar em C#, mas tenho absoluta certeza que saio muito melhor que de quando entrei. Objetos, classe, métodos, propriedades, .NET, Visual Studio Framework, enfim, deixam de ser palavras distantes para se tornar um sistema completo de desenvolvimento. Sensacional!

E minha aversão à Microsoft, em detrimento ao software livre, caiu um pouco por saber e conhecer essa grande comunidade de desenvolvedores baseados em plataformas MS. Ponto a eles, apesar de todo conjunto de problemas, falhas e vulnerabilidades. Mas percebi o enorme poder de ferramentas como o IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado) Visual Studio junto com a plataforma .NET que junto com a linguagem C#, oferecem a mais ampla gama de soluções de desenvolvimento de sistemas. Muito bom!

Agora, desafio pessoal de aprofundar no assunto C#, avaliar a especialização no VBA e começar a pensar nas primeiras linhas de código para o algoritmo de ordens para o mercado de capitais. Simples assim!

CDT - 8º DIA

Hoje cheguei mais tarde por conta da diplomação do Mauro, que eu não podia deixar de estar presente. Foi algo especial estar lá na diplomação e lembrei de todo sacrifico que tivemos para chegar até aquele momento. Mas foi gratificante.

Por conta disto, acabei chegando às 14h30 no CDT mas evidente que teve jogo. Avaliei as melhores opções de trabalho para as opções (de ações) existentes e mudei para trade com opção da Petrobras hoje, a PETRA20, por conta do volume, preço, volatilidade e liquidez do derivativo.

Resumo do dia:
10 operações
5 certos
4 errados
1 neutro
Resultado financeiro: -R$ 0,09

Tive uma sensação que poderia ter sido melhor. Fui um pouco displicente ou desconcentrado hoje pois o primeiro trade entrei errado por estar avaliando o gráfico do índice errado, na base de 15 min pensando que era de 1 min. E fui muito burro no último trade do dia onde a expectativa era um excelente lucro possivel de ser realizado, que só não o foi por ERRO DE DIGITAÇÃO DO VALOR. Mas serviu de aprendizado e também serviu para avaliar que certo operacional PODE vir a dar certo.

Mas enfim, foi positivo apesar do resultado financeiro negativo do dia.

C# AULA 08/10

Quarta-feira, 19 de dezembro. Estamos na reta final de aulas. Com isto, estou prestes a completar um ciclo importante no desenvolvimento do projeto que é meu aperfeiçoamento técnico no desenvolvimento do robô, ou numa primeira fase, no algoritmo de trade.

Em paralelo a este plano de bordo do curso de C#, estou relatando meu desenvolvimento nos trades.

O desafio é colocar em código, as estratégias vencedoras de trade tirando a emoção e ganhando em velocidade. Não tenho a pretensão e nem tecnologia para competir em velocidade com os robôs das grandes corretoras mas verdade seja dita: os "robôs" não são necessariamente robôs na essencia da palavra, onde se pressupõe certa inteligência embarcada. Ela tem é velocidade comparando alguns ativos para fazer arbitragem, ou seja, para ganhar em divergências de papéis.

É algo mais relacionado à velocidade do que inteligência e com isso, não merece o título de robô...

Robô mesmo é algo como esse aqui embaixo:



Isso sim é robô!

C# AULA 07/10

Acabei me atrasando para a aula hoje por conta da extensão de tempo na XP conversando com o Eduardo sobre trade, projetos de inovação e sobre meu projeto do algoritmo.

Talvez tenha dado informação demais, mas estou muito no espírito dos "Heróis da Revolução" (recomendo muito a leitura deste fantástico, didático e histórico livro sobre tecnologia e espírito livre).

Não digo que tive dificuldades na aula mas tenho certeza que perdi muito conceito importante. Mesmo assim, não foi de todo perdido a noite. Cansativo sim, mas perdido, de jeito nenhum.

O motivo que provocou meu atraso, a conversa com o Eduardo que está no CDT foi bom, pois reforçou minha idéias e agenda de trabalho. Penso que esteja no caminho certo, dado interesse dele pelas idéias que apresentei (além das dicas de operação de trade).

C#, faltam 3 dias...

CDT 7º DIA - TERÇA, 18DEZ

Cheguei um pouco mais tarde hoje por conta do enterro da mãe do Shimoda. Mas tudo bem, sem maiores prejuízos.

Aproveitei e dei carona pro Dudu pois ele precisava ir à USP acertar detalhes da bolsa de estudo do Japão do ano que vem (eba!!!).

Iniciei as operações de trade às 10h. Uma das agendas previstas por mim, foi operar com opções esta semana. Na avaliação feita, comecei com a VALEA41 pois é a que tem maior volume de operações que por conseguinte, gera maior liquidez e volatilidade. Confesso que foi muito difícil o trade hoje, além da preocupação com relação a grande variação possível no derivativo. O preço da opção está na faixa do R$1,20.

Hoje ao final da tarde tive um rápido mas bom bate-papo com o Cleber. Ele me mostrou um relatório da acompanhamento de trades, mas que infelizmente não tinha o processamento de meu desempenho. Ainda assim, ficou combinado dele gerar o relatório dos meus trades a partir da semana passada, início no CDT. Falamos sobre meu próprio relatório que gerei em Excel e mandei a ele e ao Marcelo.

Destaque para meus comentários ao Cleber, de minha agenda pessoal de desenvolvimento dos trabalhos no CDT, agora com opções e depois, opções e índice. Também comentei a ele sobre meu foco nas entradas e saídas do trade, sem focar, neste momento, à resultado financeiro pois meu objetivo é conseguir avaliar corretamente a mão do mercado, as tendências de subida ou queda do mercado através da análise de pressão do book.

Comecei com lotes de 100, fui pra 200 e depois para 300 opções ao final do dia. Tive o seguinte resultado do dia 18/dez:
ATIVO: (DERIVATIVO) VALEA41
Lotes de 100 a 300
26 operações
15 positivos
6 negativos
5 neutros
Resultado financeiro: R$ 28,00

P.S.: acabei ficando até mais tarde conversando com o Eduardo, que apesar de estar com bastante dificuldade nas operações básicas, viu minha forma de atuar e gostou bastante (deixar as ordens colocadas de compra e venda fora de preço e alterando quando na entrada do trade). Também conversamos bastante sobre minha linha de atuação, bem como sobre o projeto do algoritmo. Ele me informou sobre projetos FAPESP, CNPQ, etc e se interessou e me indagou bastante sobre desenvolver o algoritmo como produto com verbas públicas para desenvolvimento de projetos de inovação. Bem, não sei mas talvez tenha estimulado ele a ser um "concorrente" meu...rs. Apesar que mantenho minha posição de total desinteresse em desenvolver o algoritmo como produto. Dei muita dica a ele não só sobre o trade mas sobre automação e algoritmo o que lhe interessou pois sua formação é engenharia (mecânica). Ele tem projetos em desenvolvimento na área de tecnologia. Quem sabe?

CDT - 6º DIA - SEG17DEZ

Entramos nesta semana, segunda 17 no 6º dia do CDT, de sala nova e com as 2 semanas noturnas, tenho uma percepção melhor de como realizar os trades observando o book de ofertas, nas suas pressões comprados e vendedoras.

Hoje, segunda acabei chegando mais tarde, às 12h30 na abertura dos EUA por conta da rescisão e dos pneus do FIT urgentemente necessários de serem trocados por conta de segurança e pelo pneu careca furado no domingo. Deu tudo certo, apesar do tempo consumido.

Além do atraso, por conta da sala nova perdi tbm muito tempo me encontrando, ajustando e configurando o computador. Efetivamente iniciei o trade às 14h00. Mesmo com menos "tempo útil", consegui fazer trades curtos e de sucesso.

Como resultado consolidado do dia, fiz 11 operações (ciclos completos de compra e venda ou vice-versa) com 10 resultados positivos e um negativo apenas. O resultado financeiro foi de R$ 31,00, operando sempre lotes de 100 VALE5.

Bem, foi uma segunda-feira positiva.

C# - AULA 06/10 SEGUNDA DIA 17DEZ

Estamos no meio do curso. Minha avaliação é positiva, mesmo diante de todas as dificuldades ainda existentes de identificar o básico: o que é objeto, método, classe, evento... mas com os estudos do fim de semana estou conseguindo acompanhar.

Penso que um dos participantes do curso vá desistir pois este sim, está muito, mas muito perdido (mais que eu, rs).

Bem, isso é para demonstrar (pra mim mesmo), que aprender linguagem de programação, numa nova filosofia que é orientada a objeto, eu que sou da época da programação estruturada, do Basic, com Assembler... é uma grande dificuldade.

Mas mesmo assim, tenho lido material do C# e agora muita coisa faz mais sentido que a uma semana atrás, o que é uma grande evolução. Tenho a percepção que será útil esse curso e que valerá a pena continuar (SQL e móulo 2 do C#). Além do VBA, evidentemente pois no conjunto da obra, tenho percebido uma boa evolução minha no trader tbm.

Cabe convergir os dois conhecimentos e materializar na primeira versão no algoritmo de trader. O que vejo com boas possibilidades.

C# AULA 05/10

Sexta dia 14, chegamos à metade do curso. Estamos desenvolvendo um sistema e com ele o Emilio apresenta os fundamentos, conceitos e definições do C#. É um bom método pois nós acompanhamos digitando junto com ele o código.

Contudo, como são muitas informações, conceitos e definições, há evidentemente muito perda de informação no caminho, por mais atencioso e solícito que seja o instrutor.

Estou acabando de dar o relato de ontem do curso aqui com este post e nba sequência, espero pegar a apostila, livros, sites e vídeos do C# e "rachar" em cima do C#. Tenho uma percepção muito melhor dos conceitos de orientação a objeto em detrimento do clássico (e do meu tempo), programação estruturada.

Sem dúvida, apesar da complexidade inicial, percebo aos poucos, os benefícios da programação orientada a objetos.

CDT 5º DIA - SEXTA DIA 14DEZ

Olá, hoje é sábado, dia 15. Ontem estava tão cansado que resolvi deixar para hoje, o balanço do dia de ontem.

O trade ontem (14) foi bom, operei com VALE5, mas talvez foi bom por conta do mercado. Forte alta na VALE5 e na PETR4 que fizeram o IBOV subir. Talvez minha avaliação esteja contaminada por conta do resultado específico dos papéis. Talvez se tivesse operado na PETR4, tivesse tido um bom desempenho (ou pensado que tinha). Talvez, talvez, talvez...

Testei com PETR, OGX e VALE. Por questões de custo, o melhor papel para trade é o OGX pelo preço baixo (4,70) mas é um papel que vejo muito fácil de ser manipulado por alguns poucos (principalmente pelo próprio Eike). A partir da semana que vem espero operar com opções, vamos ver.

De qualquer forma, ao fim da tarde mandei uma avaliação da semana ao Cleber e Marcelo. Vamos ver se eles avaliam e converso algo produtivo com eles que me reposicione nas estratégias. Percebo um avanço significativo na fluidez operacional, na hora de colocar, tirar, alterar e stopar ordens. Está mais fluido, mais rápido e tranquilo, a parte operacional das ordens.

A partir de segunda, dia 17, estou indo para a outra sala, o que é ruim pra mim. Onde fiquei esta semana foi bom, confortável, espaçoso e tranquilo. Sei que vou ficar mais apertado e desconfortável, mas espero ter ganho na outra sala, vamos ver.

CDT 4º DIA

Destaques do dia:

• Mudado ativo para OGX para trade. Houve uma evolução mas entendo que é um papel muito manipulado. Penso que seja melhor achar um papel volátil, que siga as variações do índice com certo atraso mas que seja denso de modo a não sofrer manipulações externas de preços;
• Com a OGX num patamar de preço por volta dos $4,70, operei com lotes de 500 ações, diferente dos lotes de 100 ações na PETR4, cujo preço está em torno dos $19,70;
• Implementado recomendação do Marcelo, de usar stop manual. Em alguns momentos com certa tensão, mas feito os devidos stops;
• Trabalhado com variações de $0,01 a $0,05 de ganho e perda;

Tenho tudo anotado, inclusive o tempo que fiquei posicionado que em algum momento futuro, coloco numa planilha de controle meu. De qualquer forma, resultado consolidado de hoje foi de -R$ 46,00. Péssimo resultado, mas como aprendizado, muito construtivo.

Fiz algumas alterações e explorei mais a plataforma Enfoque, apesar de limitada.

Trabalhando para avaliar um processo possível de ser estruturado para codificação e implementação como algoritmo de trabalho inicial.

C# Aula 04/10

Apesar da chuva que caiu em SP, tivemos uma aula importante e consistente.

Fico preocupado e lamento pelos que faltaram hoje por conta provavelmente das fortes chuvas. Se eu tivesse que vir de SBC até a Av. Paulista para o curso, com certeza não teria ido ou não teria conseguido chegar.

E se eu faltasse a uma aula... fudeu pois acho que eu iria desistir pois não dá pra perder 5 min de explicação da aula do Emilio.

C# Aula 03/10

O instrutor Emilio vai passando a matéria e os novos conceitos passo-a-passo, não tenho o que reclamar dele, pelo contrário, tem sido um bom instrutor. Não é aquele cara dinâmico em aula, mas entende do assunto e é paciente com todos.

Mas é difícil ter o entendimento claro da estrutura do código. De qualquer forma, percebi que tem um cara pior que eu...

Mas chegou o meu livro novo, "Usando a Cabeça C#". Vamos ver, tenho uma impressão que vai me ajudar bastante.

CDT - 3º DIA

Resumo do dia:

10 operações (5 compras, 5 vendas).

Ativo: PETR4

Resultado: negativo nas 5 operações (compra-venda e venda-compra).

4 stops tomados (usado stop muito curto).

A operação baseado no book não funcionou. De qualquer forma, amanhã será de novas estratégias, uma delas é sem stop na plataforma.

CDT - 2º DIA

Bem, resolvi o problema do estacionamento hoje lá na XP pois não dá pra pagar $25/dia lá além de termos um mês esticado até dia 18 de janeiro por conta das festividades de natal.

De qualquer forma, hoje como segundo dia de CDT ainda não fomos à "sala principal". Pra falar a verdade, estou muito bem onde estou, pois fico receoso em estar lá no apertado, um do lado do outro e eu tendo meu note, minha mochila e querendo ficar na minha com um maludo do lado enchendo minha paciência.

O período da manhã foi bom, com dicas e reforço na manipulação da plataforma, com colocação de ordens de compra, venda e stops. Muito bom, muito bom mesmo este treinamento pois apesar de não me afetar tanto (pelos outros que estavam na sala), me ajudou a ter mais confiança em mim e na plataforma Enfoque.

Só não foi melhor a manhã pois por conta das explicações, cancelei uma ordem de compra de PETR4 que poderia ter sido um excelente trade hoje. De qualquer forma, a tarde foi muito proveitosa pois dentro da minha agenda prevista, comecei a pegar o movimento das forças de compra e venda pelo book da PETR4.

Estarei trabalhando com ação nesta primeira semana, a segunda espero trabalhar com opções e depois com uma avaliação junto ao Cleber e Marcelo, começar a operar índice/mini, com base no book.

Fiz 4 operações, começando com uma venda a descoberto de 100 x $19,98 às 15h38 (na máxima do dia), comprando a $19,92 às 15h44 (lucro de $0,06 e trade muito curto, de menos de 10 min) e depois compra a $19,90 às 15h58 que acabei vendendo a $19,90 às 16h54 pois o mercado iniciou movimento de queda e por estar chegando ao fim da tarde. Estes movimentos de fim de pregão, leilão e after, espero estar entendendo melhor seu funcionamento e dinâmica. Outro destaque é ter realizado os trades e ter atrelado SEMPRE, ordens de stop.

Balanço do dia: Muito positivo, pelo meu primeiro trade com lucro (irreal por conta de ser ambiente sem custo de corretagem, mas tá valendo!) e principalmente, por conseguir acompanhar o movimento de mercado através do book. Este sim o objetivo principal.

C# Aula 02/10

Bem, acho que eu tinha falado ontem que foi boa a aula... Sim foi boa. Mas hoje, segundo dia já embolou o meio de campo. Não que eu não esteja entendendo... Mas é que realmente é osso escovar de novo bits e bytes.

O instrutor Emilio, cara muito decente, gente boa, sussa e atencioso, sempre que necessário. As aulas estão sendo expositivas com manipulação e construção de código a cada novo tópico e conceito apresentado.

Já montamos um formulário com codificação que me lembrou o VBA. Ainda assim, é conceitualmente e tecnicamente diferentes. Novos e novos e novos conceitos, instruções e técnicas de codificação e desenvolvimento estão sendo mostrados. Ainda bem que é passo-a-passo, acompanhando o instrutor. Pois...

Como se dia mesmo... tá foda!

CDT - Centro de Desenvolvimento de Trader

Hoje, dia 10 de dezembro foi o primeiro dia da fase no CDT, que compõe o curso de formação de traders.

Tava um pouco receoso em já começar a operar, mas foi importante que este primeiro dia, trabalhamos fundamentalmente em conhecer a plataforma Enfoque, que é usado no ambiente do CDT. Ao final do dia, passamos com o Marcelo, que trabalha junto com o Cleber no CDT fazendo o "mentoring" da turma.

Dividi com ele, a possibilidade de trabalhar uma agenda pesosal com foco na estratégia de operar book, mas começando com ações, depois opções e só então, com índice/mini. O Marcelo anotou lá, vamos ver como será efetivamente. Amanhã ainda não iremos à sala efetiva, vamos ficar mais um dia separado, consolidando e treinando na ferramenta.

Apesar de ser uma plataforma inferior, descobri dois pontos importantes, ao menos nesta plataforma:

• Tem link DDE para o book de ofertas (ou seja, já pensou o que eu pensei?!?)
• Tem o conceito de "stop móvel", apesar que não entendi direito as explicações, mas ao menos, me certifiquei de como funciona o "stop" (que aliás, muito básico)

Apesar de ter link DDE para o book, não tem para o histórico, algo essencial para a montagem da rotina de automatização via book de ofertas. Mas só de descobriri que existe, já ganhei o dia.

E hoje foi inauguração dupla, com o CDT e a noite, lá na Impacta com o curso de C#, já devidamente postado abaixo.

Bem, agora é dar uma boa geral no material de hoje e me preparar para amanhã.

Aula 1/10 C#

Primeira aula de C# hoje lá na Impacta, com o professor Emilio Celso de Souza (emilio-celso@uol.com.br). Pessoa tranquila e parecendo ser muito gente boa. É paciente e explicou (ao menos hoje, primeiro dia) com muita tranquilidade e paciência.

Pensei que eu ia ser meio peixe fora d'água, que na verdade sou pois boa parte da turma de 11 caras são desenvolvedores em outras plataformas, mas a experiência com o VBA me deixa muito tranquilo, ao menos o que vi hoje não foi nada que me deixasse atrás dos demais.

Evidente que preciso me esforçar, mas a preocupação de não conseguir acompanhar um curso essencialmente técnico se desfez. Em linha com a expectativa de aprender coisas novas e por mais que não use o C#, tá valendo (muito) pra mim.

Tranquilo, apesar da necessidade de ler, rever e estudar o material, além de baixar da rede da Impacta, o codigo que estou escrevendo para acompanhamento do curso. Isso é um novo modelo de aula bem bacana que está na metodologia da Impacta: disponibilizar um ftp pra baixar seu projeto e mexer e estudar ele em casa. Bacana!

Tá chegando a segunda!!!

Dia 10, segunda-feira entrando em uma nova fase: De dia lá da XP por um mês operando efetivamente no mercado e colocando a parte teórica em prática. E a noite, nestas próximas duas semanas fazendo aula de C#.

Este fim de semana penso que descobri que deveria ter mantido a minha agenda original com o VBA. Mas aprender C# será divertido!

O fim de semana foi produtivo, consegui fazer o curso de Introdução a Programação Orientada a Objeto, que é pré-requisito pro curso de C#.

Tambem li todo manual do XP Pro, além do GL Win e o GL Automate. O GL, apesar do custo é a ferramenta ideal para realizar o desenvolvimento do projeto do robô.

O C# será algo a mais, tenho certeza que irá ajudar, mas não será decisivo e nem vejo como possível desenvolver na plataforma do XP, apesar dos API apresentados. Falta muito pra um XP Pro chegar perto do GL da SunGard, pena que me parece que o fabricante não muito preocupado com a plataforma, por conta de seu vasto portfólio em outras atividades empresariais.

AGENDA DO FIM DE SEMANA:

Agenda do fim de semana:

Acho que deu pra entender né?

ACABOU!

Sexta-feira, dia 7 de dezembro de 2012. Acabou as 2 semanas teóricas noturna do curso de Formação de Trader da XP/Interfloat.

Como último dia, que é uma "mesa redonda", um bate papo com pessoal trader profissional, fiquei meio desanimado de ir. Voltei pra casa pensando que ia chover torrencialmente após um calor infernal diurno e muito propenso em matar a aula mas não. O tempo acalmou, tomei um super-revigorante banho geladaço e fui pro curso, tranquilo e descompromissado. Tão descompromissado que saindo depois das 18h00, peguei um trânsito mais que sossegado pra ir para SP. Tranquilaço.

Evidente que cheguei (um pouco) atrasado, com o bate papo com 4 traders rolando mas foi muito legal. Pegar as dicas, os toques, o que eles operam e a forma com que operam, foi tudo muito show de bola.

Uma série de dicas bateram 100% com avisos do Cleber bem como do Felipe. Alguns destaques:

• Faça o CDT, é importante e se pega muitas dicas, é um ambiente para aprendizado importante;
• Depois que sair do CDT, vá operar nas salas de cliente da XP, NÃO OPERE EM CASA, pois na sala de clientes, você percebe a movimentação do mercado bem como conhece pessoas mais experientes fazendo trade e isso é fundamental no próprio desenvolvimento profissional;
• NUNCA operar estando com raiva;
• Eles destacaram não operar posicionados, são traders profissionais com operação curtíssimas, não são casados com os papéis (já foram, NÃO VALE A PENA);
• Principais características de trader de sucesso:
• DISCIPLINA;
• FOCO;
• CONFIANÇA;
• PERSISTÊNCIA;

Por fim, o destaque que levo deles e que conecta com o projeto em curso do robô (caralho, preciso dar um nome ao projeto, pensei em Turing ou algo ligado a ele, vamos ver) é quando perguntei que plataforma de negociação eles usavam e porque, e foi unânime: a plataforma TEM QUE SER O GL, que apesar do custo mensal de R$ 2 mil, ele se paga pelo resultado que traz.  Um deles até exemplificou certa ocasião em que outros trades falavam "olha o robô entrando" mas que era tão rápido que a plataforma que ele utilizava na época não aparecia o robô e por isso, não estava entendendo o que estava acontecendo.

Bem, estarei fazendo 2 semanas de curso do C# em função do XP Pro, mas refleti hoje que deveria ter permanecido na opção VBA+GL. Mas sem crise, será importantíssimo o aprendizado do C#, que já está valendo pelo que tenho aprendido com a Introdução a Programação Orientada a Objeto (POO).

Bora lá!

Cansadaço

Hoje foi o ultimo dia de aula com o Felipe Freitas. Tem bastante informação mas hoje tá osso. Fica pra amanhã...

C#

Bem, tenho que decidir e acho que talvez, contudo, todavia, eu tenha uma predisposição por conta da força gravitacional das marés que oscilam com a variação provocada pela trepidação do solo marciano gerado pela atividade provocada pelo robô Curiosity, tenha uma tendência em realizar o curso de C#, conjugada (por ser pré-requisito) ao curso de programação orientada a objeto.

VBA na Green ou em outro lugar? Entra na fila, vamos ver...

Bora lá!

Quarta-feira dia 5: 2ª aula do Felipe Freitas

Cara, vou ser meio telegráfico no post de hoje pois vendo minhas anotações manuais, não tem nada escrito... e isto NÃO QUER DIZER que ele não tenha dado nada de interessante.

Pelo contrário, o maluco passou a noite mostrado aquele vídeo do demo (não é DEMOnstração, é de DEMOníaco mesmo). Explicando o trade baseado em book de ofertas, dando pausa, foi um sufoco acompanhar mas o cara é fera mesmo (após 7 anos de trader tbm...) e decidir, comprar, vender, ver quem está blefando, acha os pontos de entrada, saída e stop... é do caralho!!! (desculpe o termo mas é isso mesmo que a operação de trader com índice é... do caralho!).

O grande desafio é entrar no ritmo do mercado, que é muito rápido e isto gera uma grande necessidade de concentração e raciocínio rápido. jà falei que é do caralho? Pois é... é do caralho!

Um destaque importante extra-aula, foi minha ativação do XP Pro e a disponibilização pelo Thiago Morgado, de uma versão diferente da plataforma, com API para automação de ordens. E isto me motivou fortemente (a xarope da atendente chamada Sandra da Green tbm ajudou bastante me motivando a NÃO IR pra Green fazer VBA e eu ir fazer o curso de C# na Impacta).

Outro ponto legal do Thiago foi ter me disponibilizado o manual de usuário do XP Pro. Amanhã peço o manual do usuário do GL... rsrs.

Impressionante como o tempo passa rápido, pois já estamos acabando as 2 semanas de curso "teórico". ENtra uma fase nova e importante que é por em prática os fundamentos obtidos e em paralelo no meu caso, é sincronizar com o curso de programação C# que irá dar mais um impulso para o desenvolvimento do robô. Muito, mas muito show de bola!

Terça-feira dia 4

Aula com o irmão gêmeo do Fernando Freitas, o Felipe Freitas. O cara é punk-ada... muito rápido e fera em trade de índice. Tá naquilo que chamo de "patamar superior". Óbvio que se sair do índice, ele se perde todo, não faz trade com mais nada, nem ação, opção, mini-índice... foco total no índice futuro cheio.

Hoje (ontem, dia 4, na verdade...) estive conversando com o Thiago Morgado sobre minha conta, sobre as plataformas de negociação e descobri que existem API's no XP Pro para automatização de ordens. Há API em C# e VB6 pelo que vi e isso tá gerando uma nova reavaliação de agenda. Muito loco...

C#, VB6 (caducado) ou VBA? Recebi o manual do Automate, módulo de automatização de ordens do GL que pelas conversas e pelo percebido pelo pessoal que opera, é a plataforma "the best" mesmo. Muito me preocupa apesar da minha empolgação inicial, da instabilidade do XP Pro em momentos decisivos e de pico de transações, dele não suportar e abrir o bico nas horas cruciais.

Lendo o livro do C# (2008) e agora, voltar à pesquisa de cursos do C# (e agora...?).

VBA x C# 

?????

Aula de Algotrader - Algoritmos

Aula realizada nesta noite de segunda-feira, dia 3 de dezembro com o Fernando Freitas. Gente boa ele mas de certa forma um pouco abaixo das minhas expectativas, apesar de nivelado as expectativas pra baixo, lá do começo do curso ou das discussões sobre a grade do curso. Contudo, me deu muitas informações importantes, informações estas que já estou considerando em meu processamento local.

Hoje também tive um almoço com queridos amigos que tenho divido o projeto. Mas preciso fazer uma reflexão melhor de como tenho misturado amizade e companheirismo com busca de sociedade para o negócio. Na verdade não estou buscando sócios (para dividir riscos e/ou lucros). O que estou procurando? O que eu preciso deles para o desenvolvimento do projeto? São inúmeras as formas de obter o melhor de cada um no processo de desenvolvimento deste projeto mas definitivamente, não posso fazer apenas por amizade, ou para cotizar algumas despesas iniciais... Evidente que temo pelo insucesso da empreitada mas penso muito mais em como beneficiá-los do sucesso do negócio, mas sem o compromisso de participação no negócio. Para reflexão.

Voltando ao curso, alguns destaques para pesquisa futura:
Renaissance Technologies: foi pioneiro em HFT, opera no Brasil e é um dos "top" do mercado de algoritmos;
Advantage Trading: operam na CME (Bolsa de Chicago), um dos fodões tbm do ramo;

Pesquisar sobre Flash Crash de 06/maio/2010 onde uma operação de robô da Waddell & Reed que deveria por a venda 75 mil lotes do mini S&P de forma parcelada, no valor de US 4,1 bilhões, colocou tudo de uma vez e o cenário e o mercado entenderam como um sinal de algo muito ruim acontecendo, gerando uma reação em cascata de baixa. Veja abaixo o que aconteceu:

Lá nos EUA apelidaram esse robô de SKYNET, em alusão ao filme com Arnold Schwarzenegger, Exterminador do Futuro (Terminator). Uma boa relação, rsrs.

Outro furo gigantesco a ser analisado e usado como aprendizado (a pesquisar) é o que aconteceu com a Knight Capitals que por conta de um algoritmo mal testado e implementado, levou a prejuízo de mais de U$ 440 milhões e que o levou a bancarrota (na verdade, acabou sendo vendido).

E isto aconteceu agora, em agosto desse ano de 2012!

Leia mais sobre o caso na Exame.

Estes casos da Knight bem como da Waddell & Reed são uma aprendizado importante para me motivar a testar exaustivamente os algoritmos ANTES de pô-los em produção e produzir travas de segurança.

Destaques das ESTRATÉGIAS utilizadas pelos robôs atualmente:

• TREND FOLLOWING: seguidor de tendências;
• PAIR TRADING / STATISTICAL ARBITRAGE: operações com pares de ativos (p.e. Itaú com Bradesco) monitorando o spred (diferença de preços) entre os papéis e pegar nos pontos "fora da curva" das diferenças históricas, nas divergências (Long & Short);
• DELTA NEUTRAL STRATEGY / Taxa: geralmente usado para opções (VER E ESTUDAR)
• ARBITRAGEM: usado em arbitragens para o mesmo ativo;
• MEAN REVERSION: reversão de média, cruzamento de média (deve ser o MACD);
• SCALPING: pega distorções;
• CASH AND CARRY: avalia as divergências entre índice futuro e os ativos que compõe esta carteira. P.e. vende índice e sai comprando todos os papéis que fazem parte da carteira teórica do papel;
• PERSONALIZADAS: estratégias não-informadas, mas em uso.

Cabe uma avaliação e estudo mais criterioso de minha parte de cada uma das estratégias informadas. Mais que isso (tá na minha agenda), devo fazer uma pesquisa ampla dos robôs existentes no mercado e um estudo um pouco mais profundo de características de cada uma delas.

Outro ponto relevante na apresentação do Fernando foi a apresentação de vídeos dos trades rolando em tempo real, com os robôs trabalhando com as ordens. Muito claro a visão (lógico em slow motion...) dos robôs operando em arbitragem de índice com mini índice inclusive com operações que NÃO DÃO CERTO, mesmo sendo operado por robôs.

Algumas ações de imediato a tomar:

• Solicitar manual do GL + Automate;
• Avaliar junto ao comercial da XP, os produtos robôs existentes e sua lógica e algoritmos;
• Avaliar as plataformas existentes e suas características, principalmente os links DDE/RTD com Excel e módulo de interface com a Bolsa na colocação de ordens;
• Matricular no curso de VBA (rs);

É isso, gostei muito da aula de hoje!

P.S.: A foto abaixo é da matéria sobre o nabo que levou a Knight Capitals. Gostei da cara do sujeito, típico trader da bolsa... rs:

Robotrader

Descobri que o pessoal da BLK, que desenvolve o produto "Robotrader" montou e realizou um curso no começo do ano, focado em algoritmos.

Me parece que foi dado apenas uma única vez (porque será?) e não há novas turmas agendadas. Vou ver se faço contato e verifico...

Eles montaram uma área "educacional". Talvez seja sua principal fonte de recursos...

Me parece limitado em termos de algoritmos mas ao menos parece ser a mais estruturada daqui do Brasil.

Isso em boa parte por conta da não vinda dos estrangeiros para cá. É uma pequena janela de oportunidade deles, enquanto pessoal de peso não vem para o Brasil, apesar que considero uma questão de tempo isso acontecer.

60% das operações dos EUA já são robôs... é mole?

Domingão, postando?!

Bem, como não fiz o "report" da aula de sexta, venho domingão a noite deixar registrado algumas impressões e comentários relevantes que podem e vão contribuir no desenvolvimento do projeto robô.

Sexta tivemos aula com o Thiago Morgado, jovem dinâmico e conhecedor da bolsa.

Bem, meus destaques:

As operações podem ser:

DIRECIONAIS

• Daytrade
• Posição

NEUTRAS

• Arbitragem
• Long&Short

Para operações Long&Short, em pares de ações, considerando beta (relação entre a empresa e o IBOV). Em pares, uma comprada e outra vendida, para anular variações do mercado. Normalmente se faz long&short com empresas de beta semelhante, do mesmo setor.

ESTRANGEIROS SEMPRE VÃO ATRÁS DE AÇÕES ORDINÁRIAS (com direito a voto).

Alavancagem para realizar as operações de long&short.

Sobre robôs:

Black Box: Algoritmo fechado, apenas coloca algumas variáveis;

White Box: Algoritmo aberto, faz do jeito que quiser;

Blue Box: Excel

Sobre o co-location, algoritmo colocado na própria bolsa (latência mínima).

Uma rotina que posso desenvolver é o processo de ARBITRAGEM, que é pegar os spreads entre:

• lote padrão x fracionário
• índice x mini

DESENVOLVER SEMPRE "BACK TEST" nos algoritmos a serem montados.

CORRELAÇÃO:

• Papel x ADR (papéis no EUA)
• PETR / OGXP / GOLL / TAMM x petróleo
• Ativos mineração / siderurgia /x CRB (índice commodities)
• IBOV x SP500
• Juros / inflação x construtoras / varejistas
• Dólar x Ativos de exportadores

Bem a aula de sexta rendeu alguns insights para o desenvolvimento do robô como pudemos ver.

É sexta! (na verdade, sábado)

Sabadão! Ontem, 5º dia do curso acabei não postando pois além do cansaço, precisava (preciso) de tempo para reunir minhas anotações de aula pois passamos a noite com o Thiago Morgado. Um jovem rapaz com muito conhecimento ligado aos 220v, onde a juventude dão a dinâmica de sua velocidade na fala mas penso que falta aquela maturidade e sabedoria dos mais velhos. Conhece muito de mercado, é dinâmico e muito inteligente. Mas não sei, parece um jovem típico da geração Y...

Além disso, fui investir meu tempo de retorno do curso fazendo uma panorâmica em meu notebook novo (!). Pelas especificações, uma excelente máquina, i5 3ª geração, 6GB de memória, 750GB de HD. Pelo tempo de inicialização, agora instalando o Office, as contas de email e os backups, não sei, não me parece tão rápido e potente... uma primeira impressão foi que ele é grande (14") pois meu bom e velho note Acer Core2Duo, que foi um maquinão quando lançado com Windows Vista, é 12" e parece muito mais "portátil", apesar de pesado.