Domingão, postando?!

Bem, como não fiz o "report" da aula de sexta, venho domingão a noite deixar registrado algumas impressões e comentários relevantes que podem e vão contribuir no desenvolvimento do projeto robô.

Sexta tivemos aula com o Thiago Morgado, jovem dinâmico e conhecedor da bolsa.

Bem, meus destaques:

As operações podem ser:

DIRECIONAIS

• Daytrade
• Posição

NEUTRAS

• Arbitragem
• Long&Short

Para operações Long&Short, em pares de ações, considerando beta (relação entre a empresa e o IBOV). Em pares, uma comprada e outra vendida, para anular variações do mercado. Normalmente se faz long&short com empresas de beta semelhante, do mesmo setor.

ESTRANGEIROS SEMPRE VÃO ATRÁS DE AÇÕES ORDINÁRIAS (com direito a voto).

Alavancagem para realizar as operações de long&short.

Sobre robôs:

Black Box: Algoritmo fechado, apenas coloca algumas variáveis;

White Box: Algoritmo aberto, faz do jeito que quiser;

Blue Box: Excel

Sobre o co-location, algoritmo colocado na própria bolsa (latência mínima).

Uma rotina que posso desenvolver é o processo de ARBITRAGEM, que é pegar os spreads entre:

• lote padrão x fracionário
• índice x mini

DESENVOLVER SEMPRE "BACK TEST" nos algoritmos a serem montados.

CORRELAÇÃO:

• Papel x ADR (papéis no EUA)
• PETR / OGXP / GOLL / TAMM x petróleo
• Ativos mineração / siderurgia /x CRB (índice commodities)
• IBOV x SP500
• Juros / inflação x construtoras / varejistas
• Dólar x Ativos de exportadores

Bem a aula de sexta rendeu alguns insights para o desenvolvimento do robô como pudemos ver.