To vendo agora que não postei nenhum relato de terça, dia 29.
Não foi por falta de trabalho mas sim por cansaço puro. Os resultados diários estão planilhados e a qualquer hora coloco em algum post.
Estou trabalhando fortemente no código. Estou desenvolvendo uma versão nova a cada dia, com novas e importantes implementações. Alguns conceitos estão entrando de forma não ordenada, como foi o processamento hoje. Vacilei na entrada da versão I00 (lê-se "i" zero-zero) e acabei comendo bola no setup dos stops curto, longo e lambda.
Tive que mexer durante o trade por duas vezes para reconfigurar os setups e à tarde ainda tive interrupção da internet por uns 6 minutos... por conta disto, os resultados de hoje serão desconsiderados, foi barbeiragem de minha parte.
De qualquer forma, destaco as importantes implementações que estou fazendo no código. A versão J que trabalhei fortemente hoje está com a implementação do novo conceito de avaliar ponto de entrada pelo histórico das variações do valor do ativo. Este novo conceito conjugado à trava do "Garante 5" devem ajudar a positivar os resultados. Evidente que muitos testes, simulações e ajustes de setup deverão ser feitos.
Mas esta versão J tem implementado importantes novidades.
Amanhã ainda não conseguirei por em teste de mercado mas vamos ver se na sexta, implemento.
Abr!
hh
P.S.: recebi email da Impacta informando que tenho direito de refazer o C# módulo II. Tenho 3 meses a partir de hoje (ontem), então o prazo de encerramento é 30 de abril. Até lá espero concluir os módulos I e II do VBA e ainda fazer o VB.NET e só depois, refazer o C#. Vamos ver.
quinta-feira, 31 de janeiro de 2013
terça-feira, 29 de janeiro de 2013
SEGUNDA, DIA 28 DE JANEIRO
Expectativa do primeiro dia fulltime, com o GL+Automate.
Não mexi no Automate. Estou focando no núcleo de decisão do algoritmo e nesta segunda, dia 28, avancei no código.
Fiz alterações no layout, colocando o painel de controle na horizontal (estava na vertical) e implementei no painel e nos logs, o resultado em tempo real, com o acumulado do dia.
O GL deu problema pela manhã (as 9h00) de modo que não peguei a abertura do índice, como gostaria. Consegui ativá-lo (problemas lá na corretora) às 9h44.
Os resultados de hoje:
21.686 processamentos
396 trades
Resultado: -745 pontos
Neste dia, cheguei a ter pico de +815 com pico negativo de -810 pontos.
Escrevi um novo código com uma nova variável Lambda. É preciso mais testes e avaliação calma de processos e pontos da curva para operar. Isso requer tempo, paciência e dedicação. A inspiração na definição da lógica e o empenho em codificar custaram uma reunião marcada a noite que acabei furando. Mal...
Por hoje, cansado...
Não mexi no Automate. Estou focando no núcleo de decisão do algoritmo e nesta segunda, dia 28, avancei no código.
Fiz alterações no layout, colocando o painel de controle na horizontal (estava na vertical) e implementei no painel e nos logs, o resultado em tempo real, com o acumulado do dia.
O GL deu problema pela manhã (as 9h00) de modo que não peguei a abertura do índice, como gostaria. Consegui ativá-lo (problemas lá na corretora) às 9h44.
Os resultados de hoje:
21.686 processamentos
396 trades
Resultado: -745 pontos
Neste dia, cheguei a ter pico de +815 com pico negativo de -810 pontos.
Escrevi um novo código com uma nova variável Lambda. É preciso mais testes e avaliação calma de processos e pontos da curva para operar. Isso requer tempo, paciência e dedicação. A inspiração na definição da lógica e o empenho em codificar custaram uma reunião marcada a noite que acabei furando. Mal...
Por hoje, cansado...
segunda-feira, 28 de janeiro de 2013
VBA MÓDULO I - AULA 2 DOMINGO 27
Domingo, 27 de Janeiro de 2013.
Bem, como registro no "Diário de Bordo", destaco que apesar de ser penoso acordar cedo e passar um domingo inteiro em curso, este tem valido muito a pena, comparando por exemplo, com o curso do C# Módulo II, que concluí semana passada.
O Hildebrando tem lá seus "momentos de fama" mas regra geral, é um bom instrutor, muito atento e preocupado com o desenvolvimento da turma. Ele para, explica e volta ao assunto sempre que necessário. De certa forma, meu conhecimento prévio também têm ajudado, mas o instrutor tem se esforçado e dedicado em passar as informações do VBA. Faz exercícios e obriga aos alunos a fazerem, o que é ótimo pois força o efetivo conhecimento.
Qdo aos destaques do dia, penso que o principal aprendizado foi relativo ao uso de "select" e dos movimentos do cursor, que consomem tempo e processamento do código. Pensei muito na minha rotina pro relatório do Antivirus e tenho certeza que posso melhorar a performance agora com os conhecimentos adquiridos ontem (estou produzindo este post na segunda, dia 28).
Evitar usar SELECT ou movimentos de célula são fundamentais na melhoria do código e não é necessário estes movimentos de célula e sim uso de variáveis, para aumentar o desempenho do código.
É isso.
Bem, como registro no "Diário de Bordo", destaco que apesar de ser penoso acordar cedo e passar um domingo inteiro em curso, este tem valido muito a pena, comparando por exemplo, com o curso do C# Módulo II, que concluí semana passada.
O Hildebrando tem lá seus "momentos de fama" mas regra geral, é um bom instrutor, muito atento e preocupado com o desenvolvimento da turma. Ele para, explica e volta ao assunto sempre que necessário. De certa forma, meu conhecimento prévio também têm ajudado, mas o instrutor tem se esforçado e dedicado em passar as informações do VBA. Faz exercícios e obriga aos alunos a fazerem, o que é ótimo pois força o efetivo conhecimento.
Qdo aos destaques do dia, penso que o principal aprendizado foi relativo ao uso de "select" e dos movimentos do cursor, que consomem tempo e processamento do código. Pensei muito na minha rotina pro relatório do Antivirus e tenho certeza que posso melhorar a performance agora com os conhecimentos adquiridos ontem (estou produzindo este post na segunda, dia 28).
Evitar usar SELECT ou movimentos de célula são fundamentais na melhoria do código e não é necessário estes movimentos de célula e sim uso de variáveis, para aumentar o desempenho do código.
É isso.
sexta-feira, 25 de janeiro de 2013
SEXTA DIA 25 DE JANEIRO
É feriado em São Paulo, aniversário da cidade. Portanto, não houve pregão mas aproveitei e trabalhei o dia todo no código.No almoço em conversa com o Koiti externei a dificuldade e a diferença em trabalhar no código, nas linhas, nos comandos, na sintaxe dos comandos e trabalhar na concepção, na lógica e no modo como o algoritmo deve pensar, decidir e agir. São duas formas distintas de desenvolvimento, uma requer 99% de transpiração de testes e o segundo, precisa de 90% inspiração (precisa dos 10% de transpiração tbm), criatividade, mas também forte raciocínio lógico.
O que mata nesta parte do desenvolvimento é a parte de "debug" do código e da lógica. Olhar os 8 mil registros que geraram os comportamentos de trade e daí desenvolver soluções criativas de melhoria, é uma demanda grande de trabalho.
Gosto de trabalhar a noite e de madrugada pois além do tempo ameno, o silêncio e sossego ajudam no desenvolvimento. Evidente que há o cansaço físico (e mental), mas acredito que vai valer (muito) a pena, todo esse trabalho.
quinta-feira, 24 de janeiro de 2013
QUARTA, DIA 23
De qualquer forma, no GL tivemos na quarta das 13h22 as 18h00, um total de 8.455 cálculos feitos que decidiram por 89 trades gerando um resultado de -365 pontos.
O curso de C#? uma merda...
QUINTA, 24 DE JANEIRO
Terminou hoje o martírio do curso do C# Módulo II. Realmente lamentável, balanço geral é que "nunca paguei tão caro por um curso de digitação". Relatei ao Fabio, comercial da Impacta sobre o caso e pedi a ele que desejo fazer de novo o módulo II. Mas não em fevereiro, dia 4 como ele até se antecipou pois não posso dispor do horário diurno neste mês tão importante de fevereiro, que é o mês onde tenho o GL com Automate para testes.
Mas o destaque mesmo do dia é o resultado efetivado de +210 pontos. Isto foi obtido com 6.751 cálculos que geraram 103 trades, realizados das 16h06 às 18h00. Pela primeira vez o resultado é positivo!!! (e sem nenhuma alteração nos parâmetros e no código). Aliás, preciso fazer algumas alterações de correção do código, que trava quanto abro outra planilha. Preciso acertar isto e a entrada do primeiro trade que não sei, estava funcionando no Enfoque e não está no GL. Para avaliação mais minuciosa.
Outro destaque é que já tenho os esboços e a lógica para implementar na nova versão, com a rotina "garante 5". Tenho percebido que prioritariamente é muito mais importante investir o tempo na elaboração da lógica do que sair digitando código feito louco. Tenho muitos esboços e muitas limitações técnicas mas vejo o quão importante é ter claramente definido a lógica, as rotinas de entendimento e decisão. Codificar fica menos complicado, apesar do tempo gasto com pesquisas sobre como acertar que o código faça exatamente o que e como queremos.
Bem, ontem acabei não mexendo no Automate e hoje também não, ao menos no horário do pregão. Fiz alguns testes de conexão entre o Automate e o Excel que se mostraram muito proveitosos. Preciso ligar para a Sungard, fabricante do GL/Automate amanhã, vamos ver.
Os dados base para os cálculos de decisão de trades estão aumentando e estou seriamente pensando em como implementar estas informações em um banco de dados (SQL?, Access?), deixando o Excel mais livre para processar apenas a parte de decisão. O GL está dobrando a quantidade de elementos a calcular e isto em apenas parte do período de trade pois de manhã estava indo ao curso do C#.
Mas o destaque mesmo do dia é o resultado efetivado de +210 pontos. Isto foi obtido com 6.751 cálculos que geraram 103 trades, realizados das 16h06 às 18h00. Pela primeira vez o resultado é positivo!!! (e sem nenhuma alteração nos parâmetros e no código). Aliás, preciso fazer algumas alterações de correção do código, que trava quanto abro outra planilha. Preciso acertar isto e a entrada do primeiro trade que não sei, estava funcionando no Enfoque e não está no GL. Para avaliação mais minuciosa.
Outro destaque é que já tenho os esboços e a lógica para implementar na nova versão, com a rotina "garante 5". Tenho percebido que prioritariamente é muito mais importante investir o tempo na elaboração da lógica do que sair digitando código feito louco. Tenho muitos esboços e muitas limitações técnicas mas vejo o quão importante é ter claramente definido a lógica, as rotinas de entendimento e decisão. Codificar fica menos complicado, apesar do tempo gasto com pesquisas sobre como acertar que o código faça exatamente o que e como queremos.
Bem, ontem acabei não mexendo no Automate e hoje também não, ao menos no horário do pregão. Fiz alguns testes de conexão entre o Automate e o Excel que se mostraram muito proveitosos. Preciso ligar para a Sungard, fabricante do GL/Automate amanhã, vamos ver.
Os dados base para os cálculos de decisão de trades estão aumentando e estou seriamente pensando em como implementar estas informações em um banco de dados (SQL?, Access?), deixando o Excel mais livre para processar apenas a parte de decisão. O GL está dobrando a quantidade de elementos a calcular e isto em apenas parte do período de trade pois de manhã estava indo ao curso do C#.
terça-feira, 22 de janeiro de 2013
TERÇA, DIA 22 DE JANEIRO
Nesta próxima quinta, termina o curso de C# Módulo II. Mais uma aula lamentável, apesar de ter a percepção que o Carlos Magno seja um entendedor de C#. Mas isto não basta, precisa saber repassar este conhecimento e isto, definitivamente ele não sabe...
Refletindo no que vou dizer e como farei a reclamação formal, pois percebo que outros tbm irão reclamar do curso, e dele em especial. É o conjunto da obra: atrasos constantes, não usa a meia hora a mais como compensação da sexta que daria as 40 horas de curso, ele não segue um método e apenas vai repassando um sistema que ele tem em C# e o aproveita para repassar conceitos do curso, enfim, poderia ser um nível III e não nível II.
Bem, saindo desse assunto e indo para coisas boas: comecei a mexer no GL, iniciei algumas primeiras configurações e testes. Fiz meu primeiro trade nele, fazendo uma compra no mini a 61.700 e vendendo a 61.720, ganhando 20 pontos! Uma boa estréia!
Não resisti, comecei a fuçar no Automate também (até parece que não ia né?), estou vendo que com a ferramenta sem dúvida é mais fácil de entender os conceitos do manual, ainda que o tenha lido e relido. Consegui fazer a conexão ao Excel e vi algumas comunicações entre os dois.
Mas não podia ficar só nisso certo? Certo! Comecei a colocar ordens e cancelar e aquele desejo mais forte que eu fez fazer um trade real, pois o módulo de som, com frases que gravei via sintetizador de voz para disparo de alarmes, começou a funcionar exatamente como deveria, informando os alertas previstos. Coloquei ordem na ponta de compra, outra na ponta de venda e depois que disparou o alarme de desativação forçada, percebi que algo não estava certo...
Após desativar o Excel/Automate, vi que tinha executado 5 ordens de compra e outras 5 de venda, batendo numa trava de segurança que havia configurado junto com a Marcela do suporte técnico da XP (felizmente) no GL. Na verdade ela comentou e eu acabei configurando a trava para um total máximo de 5 contratos/dia, para mini índice.
Se não tivesse a trava, ficaria disparando ordens sabe-se lá por qto tempo e em que posição! Mas no fim das contas, estava zerado, com 5 vendas a 61.755 e 5 compras a 61.735, ou seja, com um resultado positivo de 100 pontos!!!
Acabei o dia com 120 pontos reais POSITIVOS, pois usei a conta real para os testes do GL e do Automate.
Amanhã faço mais testes, mas com mais cautela e procurando entender exatamente o que aconteceu.
segunda-feira, 21 de janeiro de 2013
SEGUNDA, DIA 21 DE JANEIRO - GL WIN
Como previsto, recebi hoje e comecei a instalar e configurar, o GL em período de demonstração, sem o custo mínimo mensal obrigatório. A surpresa positiva diante dessa notícia boa foi a disponibilização do Automate junto.
Show de bola, mas faz aumentar a responsabilidade ao mesmo tempo em que reduz o ciclo de aprendizado e possibilita, possivelmente, antecipar entrada em produção de primeira versão viável.
As idéias estão borbulhando mas preciso ter claro alguns pontos sem atropelar o período de desenvolvimento e sem comprometer a agenda atual:
1. Concluir o C# Módulo II, que infelizmente por conta de um instrutor ruim, não estou aproveitando o curso;
2. Concentrar no curso do VBA (módulos I e II), pois ele é o que me oferecerá as ferramentas imediatas para melhoria e desenvolvimento do robô;
3. Consolidar conhecimento no GL Win, realizar alguns trades e depois ativar o Automate e realizar testes nele, em paralelo ao período de desenvolvimento do robo até estabilizar uma primeira versão possivel de operar em mercado efetivo.
Bem, tenho um bom período de trabalho a desenvolver!
Show de bola, mas faz aumentar a responsabilidade ao mesmo tempo em que reduz o ciclo de aprendizado e possibilita, possivelmente, antecipar entrada em produção de primeira versão viável.
As idéias estão borbulhando mas preciso ter claro alguns pontos sem atropelar o período de desenvolvimento e sem comprometer a agenda atual:
1. Concluir o C# Módulo II, que infelizmente por conta de um instrutor ruim, não estou aproveitando o curso;
2. Concentrar no curso do VBA (módulos I e II), pois ele é o que me oferecerá as ferramentas imediatas para melhoria e desenvolvimento do robô;
3. Consolidar conhecimento no GL Win, realizar alguns trades e depois ativar o Automate e realizar testes nele, em paralelo ao período de desenvolvimento do robo até estabilizar uma primeira versão possivel de operar em mercado efetivo.
Bem, tenho um bom período de trabalho a desenvolver!
SEGUNDA DIA 21
Aula de C# de hoje foi lamentável. Além da dificuldade natural da matéria, o Carlos Margo me chega atrasado de novo. E depois põe pra fazer nas coxas a matéria correndo. No fim já tinha me perdido todo...
Pior, ele tbm se embananou todo no fim da aula... Muito ruim...
Pior, ele tbm se embananou todo no fim da aula... Muito ruim...
domingo, 20 de janeiro de 2013
SABADÃO, 19 DE JANEIRO
Inverti as postagens, mas não posso deixar de registrar o avanço do trabalho no sábado, pois desenvolvi uma rotina de simulação de trade, usando as informações de mercado captadas até agora. A cada simulação em mercado real, eu gero um conjunto de logs importantes com dados de variação do mercado. Com estas informações, faço análises e principalmente, comparações de desempenho.
Com a automatização deste processo, posso gerar uma simulação de quase 5 horas de pregão em alguns poucos segundos. Muito bom e produtivo o sábadão!
Com a automatização deste processo, posso gerar uma simulação de quase 5 horas de pregão em alguns poucos segundos. Muito bom e produtivo o sábadão!
DOMINGÃO, 20 DE JANEIRO
Primeiro dia de aula do VBA Módulo I, em pleno domingão, das 9h às 18h.
Apesar do atraso do instrutor Hildebrando, ao menos ele se mostra muito mais receptivo, mais entrosado e conectado com a turma, com desejo real de preocupação com os alunos em entender a matéria, diferente do Carlos Magno do curso de C# II que demonstra nenhum interesse pelos alunos, nenhuma empatia e sinto que ele quer mesmo é que termine logo a turma e receba seu ganho pelas aulas. Uma pena... dele.
Mas falando em VBA, apesar das coisas básicas sendo passadas, vejo que é bom fazer o curso presencial do módulo I pois eu acompanho o ciclo de aprendizado de forma gradativa e com conceitos de base que eu não tinha, que foi muito bom, como o escopo das variáveis.
Descobri na aula de hoje que no VBA, são 3 níveis de escopo das variáveis sendo declaras da seguinte forma:
1º nível: dentro do Sub/EndSub, em que a variável morre qdo encerra a rotina. É usado a sintaxe DIM variável As <tipo de variável>;
2º nível: dentro do módulo, onde a variável pode ser usada no âmbito de todas as rotinas dentro do mesmo módulo. É declarada com a expressão "Private" no lugar de "Dim";
3º nível: a variável é vista e usada por todos os módulos existentes de determinado projeto e sua sintaxe é equivalente às anteriores sendo trocada a declaração "Dim" por "Public".
Muito boa essa hein? Pra mim foi!!!
Apesar do atraso do instrutor Hildebrando, ao menos ele se mostra muito mais receptivo, mais entrosado e conectado com a turma, com desejo real de preocupação com os alunos em entender a matéria, diferente do Carlos Magno do curso de C# II que demonstra nenhum interesse pelos alunos, nenhuma empatia e sinto que ele quer mesmo é que termine logo a turma e receba seu ganho pelas aulas. Uma pena... dele.
Mas falando em VBA, apesar das coisas básicas sendo passadas, vejo que é bom fazer o curso presencial do módulo I pois eu acompanho o ciclo de aprendizado de forma gradativa e com conceitos de base que eu não tinha, que foi muito bom, como o escopo das variáveis.
Descobri na aula de hoje que no VBA, são 3 níveis de escopo das variáveis sendo declaras da seguinte forma:
1º nível: dentro do Sub/EndSub, em que a variável morre qdo encerra a rotina. É usado a sintaxe DIM variável As <tipo de variável>;
2º nível: dentro do módulo, onde a variável pode ser usada no âmbito de todas as rotinas dentro do mesmo módulo. É declarada com a expressão "Private" no lugar de "Dim";
3º nível: a variável é vista e usada por todos os módulos existentes de determinado projeto e sua sintaxe é equivalente às anteriores sendo trocada a declaração "Dim" por "Public".
Muito boa essa hein? Pra mim foi!!!
sexta-feira, 18 de janeiro de 2013
SEXTA, 18 DE JANEIRO DE 2013
Ultimo dia de CDT, terceiro dia de monitoramento na avaliação do kernel do robô. Com certa relutância, mas avaliando os resultados de ontem e anteontem, decidi alongar o stop (de 30 para 35) para ver se reduzia a frequência dos stop loss.
Bem, reduziu o volume total de trades conforme previsível, mas os resultados parcial mostram que não surtiram os resultados esperados, apesar que os stop gain, menos que os loss, tiveram uma grande consistência (chegou a dar 100 pontos num único trade).
Quanto ao curso de C#, fiquei fudido com o atraso do professor e avalio como de baixo rendimento, meu aproveitamento está abaixo de regular. E pena que da turma, talvez apenas um único esteja entendendo o que acontece pois estamos tendo um caríssimo curso de digitação... nesse quesito estou indo muito bem, em relação ao meu companheiro de lado que coitado, faz de entendido mas nem acompanhar a digitação consegue...
Os dados consolidados do dia de hoje do robô Turing02 ainda não foram tabulados. Faço isso mais tarde ou amanhã.
Pensando em como me preparar para um aproveitamento máximo do curso de VBA, que começa neste domingo (dia todo!!!) e que está sendo a base neste momento, do querido Turing.
Ao fim da tarde, em uma conversa de fim de expediente com o Cleber/CDT, mostrei os resultados apresentados, os movimentos em tempo real dos comados de trade e ele ficou positivamente surpreso. Fiquei feliz com a surpresa dele e reforça que estou indo na direção certa. Fiz uma boa analogia com os ajustes de um carro de corrida, que precisam de inúmeras calibrações e ajustes, antes de se tornar um carro vencedor.
O mesmo ocorre agora com o algoritmo pois preciso realizar algumas calibrações e implementar controle que possam fazer com que o próprio Turing analise e calibre um conjunto de variáveis: stops, momento de entrada, saída sem mudar tendência, saíde de fim de dia, saída "Now" e alguns controles de emergência, além de protocolos de segurança.
P.S.: Resultado consolidado destes primeiros 3 dias de operação do robô:
Estou aumentando o resultado consistentemente!!! (só que para o lado errado, rsrsrs). Mas ok, sem problemas. Há muito a implementar e ajustar.
Bem, reduziu o volume total de trades conforme previsível, mas os resultados parcial mostram que não surtiram os resultados esperados, apesar que os stop gain, menos que os loss, tiveram uma grande consistência (chegou a dar 100 pontos num único trade).
Quanto ao curso de C#, fiquei fudido com o atraso do professor e avalio como de baixo rendimento, meu aproveitamento está abaixo de regular. E pena que da turma, talvez apenas um único esteja entendendo o que acontece pois estamos tendo um caríssimo curso de digitação... nesse quesito estou indo muito bem, em relação ao meu companheiro de lado que coitado, faz de entendido mas nem acompanhar a digitação consegue...
Os dados consolidados do dia de hoje do robô Turing02 ainda não foram tabulados. Faço isso mais tarde ou amanhã.
Pensando em como me preparar para um aproveitamento máximo do curso de VBA, que começa neste domingo (dia todo!!!) e que está sendo a base neste momento, do querido Turing.
O mesmo ocorre agora com o algoritmo pois preciso realizar algumas calibrações e implementar controle que possam fazer com que o próprio Turing analise e calibre um conjunto de variáveis: stops, momento de entrada, saída sem mudar tendência, saíde de fim de dia, saída "Now" e alguns controles de emergência, além de protocolos de segurança.
P.S.: Resultado consolidado destes primeiros 3 dias de operação do robô:
| HORÁRIOS | QTDE TOTAL | RESULT PONTOS | ||||
| INICIO | TERMINO | TEMPO | CALC | TRADES | ||
| 16/jan | 12:54:00 | 16:05:00 | 3:11:00 | 2.435 | 69 | -190 |
| 17/jan | 13:46:00 | 18:01:00 | 4:15:00 | 3.616 | 95 | -490 |
| 18/jan | 13:13:00 | 18:01:00 | 4:48:00 | 4.146 | 85 | -715 |
Estou aumentando o resultado consistentemente!!! (só que para o lado errado, rsrsrs). Mas ok, sem problemas. Há muito a implementar e ajustar.
quinta-feira, 17 de janeiro de 2013
QUINTA 17 DE JANEIRO
E vamos direto aos resultados de hoje:
Trades das 13h46 às 18h00.
3.616 análises
95 trades
Resultado: -490 pontos (!!!)
Cada vez mais tenho mais convicção que estou no caminho certo.
Muitos dos parâmetros, já tenho em mente em mexer mas vamos ver os resultados de amanhã.
Trades das 13h46 às 18h00.
3.616 análises
95 trades
Resultado: -490 pontos (!!!)
Cada vez mais tenho mais convicção que estou no caminho certo.
Muitos dos parâmetros, já tenho em mente em mexer mas vamos ver os resultados de amanhã.
quarta-feira, 16 de janeiro de 2013
16 de Janeiro - Quarta-feira
Dia de meu rodizio do carro, por isso cheguei antes das 7h00 em SP (!). Cara, muito cansado hoje, o que me fez reduzir o pique pelos primeiros resultados apresentados.
O "kernel" no robô, o algoritmo de decisão base está feito e as principais interfaces brutas estão operacionais fluindo entre a planilha Excel e o processo/código VBA.
O cansaço não está me deixando curtir o sucesso no processo e nem analisar o PRIMEIRO RESULTADO do algoritmo em sua primeira versão.
Tenho a amostragem da rotina em operação com dados reais de mercado de hoje, das 12h54 às 16h05, hora que cheguei e conectei o meu note no link do CDT/XP (e nem almocei hoje, voltei correndo da Impacta para o CDT ansioso pra ver rodar em ambiente de mercado).
Os números brutos mostram 71 trades realizados num total de 2.436 alterações de preços do mini-índice durante o período monitorado.
Bem, o resultado financeiro? rsrsrs... o resultado deu negativo em 190 pontos... mas não estou triste, pelo contrário, muito animado com o primeiro resultado. Apenas cansado e com (muito) sono hoje, que não está me deixando analisar os logs das operações. Vou tirar mais amostragens com esta rotina de decisão e em paralelo, desenvolver a evolução das rotinas de análise e decisão de trade, que é o cérebro e coração deste projeto.
Comecei a alterar o código para algumas evoluções e implementações que anotei, como colocar resultado financeiro em tempo real na planilha e alguns mudanças técnicas mas pouco produtivo por conta do cansaço.
E o curso do C# Módulo II? Estou levando na boa, mas rigorosamente falando, acho que está sendo muito caro para um curso de digitação sofisticado pois o instrutor (talvez por comodidade dele) está passando tudo muito mastigado à toda turma e mais que ensinar os processos, instruções, classes, heranças, conexões do C# com o SQL (vimos hoje), etc, ele está passando como deve ser digitado aquilo que ele deseja... e totalmente fora da apostila (me parece um padrão deles... foi a mesma coisa no módulo I).
Mas ainda assim, sem dúvida estou tendo contato com muito mais informação da linguagem do que se estivesse fazendo sozinho, apesar que parte do que está sendo passado neste módulo, estudei no período de festas do fim do ano. Decepção com a Impacta (e comigo tbm), foi o curso EAD do SQL Server 2008. Não consegui fazer, talvez eu ajuste e faça como presencial, vamos ver.
O "kernel" no robô, o algoritmo de decisão base está feito e as principais interfaces brutas estão operacionais fluindo entre a planilha Excel e o processo/código VBA.
O cansaço não está me deixando curtir o sucesso no processo e nem analisar o PRIMEIRO RESULTADO do algoritmo em sua primeira versão.
Tenho a amostragem da rotina em operação com dados reais de mercado de hoje, das 12h54 às 16h05, hora que cheguei e conectei o meu note no link do CDT/XP (e nem almocei hoje, voltei correndo da Impacta para o CDT ansioso pra ver rodar em ambiente de mercado).
Os números brutos mostram 71 trades realizados num total de 2.436 alterações de preços do mini-índice durante o período monitorado.
Bem, o resultado financeiro? rsrsrs... o resultado deu negativo em 190 pontos... mas não estou triste, pelo contrário, muito animado com o primeiro resultado. Apenas cansado e com (muito) sono hoje, que não está me deixando analisar os logs das operações. Vou tirar mais amostragens com esta rotina de decisão e em paralelo, desenvolver a evolução das rotinas de análise e decisão de trade, que é o cérebro e coração deste projeto.
Comecei a alterar o código para algumas evoluções e implementações que anotei, como colocar resultado financeiro em tempo real na planilha e alguns mudanças técnicas mas pouco produtivo por conta do cansaço.
E o curso do C# Módulo II? Estou levando na boa, mas rigorosamente falando, acho que está sendo muito caro para um curso de digitação sofisticado pois o instrutor (talvez por comodidade dele) está passando tudo muito mastigado à toda turma e mais que ensinar os processos, instruções, classes, heranças, conexões do C# com o SQL (vimos hoje), etc, ele está passando como deve ser digitado aquilo que ele deseja... e totalmente fora da apostila (me parece um padrão deles... foi a mesma coisa no módulo I).
Mas ainda assim, sem dúvida estou tendo contato com muito mais informação da linguagem do que se estivesse fazendo sozinho, apesar que parte do que está sendo passado neste módulo, estudei no período de festas do fim do ano. Decepção com a Impacta (e comigo tbm), foi o curso EAD do SQL Server 2008. Não consegui fazer, talvez eu ajuste e faça como presencial, vamos ver.
terça-feira, 15 de janeiro de 2013
DIA 15 DE JANEIRO DE 2013 - UM MARCO (?)
Hoje a tarde, no CDT acabei concluindo a primeira versão bruta do algoritmo de trade.
Infelizmente não consegui testar em ambiente de mercado por conta do horário pois passei a tarde corrigindo falhas da versão que trabalhei no fim de semana.
Estou em grande expectativa, apesar de saber que esta versão é apenas conceitual, pois não consigo usar em ambiente real de mercado (e no mercado, tudo muda...).
Ainda assim, estou com uma sensação muito boa, pois o núcleo de lógica e tomada de decisão está exatamente da forma que idealizei, o que me faz relevar todos os aborrecimentos atuais.
PARTE2:
Fiquei sabendo que o Thiago Morgado ia dar aula hoje à noite no CDT, aproveitei e conversei com ele sobre o GL e o Automate. A proposta de testar por um mês free é boa, mas só terei o Automate liberado em fevereiro. Aproveitei e pedi o GL sem carência por este período que vai de semana que vem, que encerra meu período de CDT até o fim do mês e a partir de fevereiro, com o Automate. Apesar que de "sem custo" não tem nada...apenas que se eu não fizer trade, não terei o custo mínimo de R$ 1k5 (mas está ótimo para experimentar sem me comprometer por 1 ou 2 anos).
Tive como proposta comercial concreta, devolução de 98% de corretagem para mini-índice, que fica no custo de R$0,35 por operação (R$0,70 ciclo completo: compra/venda ou venda/compra). Preciso checar quanto é o preço "cheio".
Infelizmente não consegui testar em ambiente de mercado por conta do horário pois passei a tarde corrigindo falhas da versão que trabalhei no fim de semana.
Estou em grande expectativa, apesar de saber que esta versão é apenas conceitual, pois não consigo usar em ambiente real de mercado (e no mercado, tudo muda...).
Ainda assim, estou com uma sensação muito boa, pois o núcleo de lógica e tomada de decisão está exatamente da forma que idealizei, o que me faz relevar todos os aborrecimentos atuais.
PARTE2:
Fiquei sabendo que o Thiago Morgado ia dar aula hoje à noite no CDT, aproveitei e conversei com ele sobre o GL e o Automate. A proposta de testar por um mês free é boa, mas só terei o Automate liberado em fevereiro. Aproveitei e pedi o GL sem carência por este período que vai de semana que vem, que encerra meu período de CDT até o fim do mês e a partir de fevereiro, com o Automate. Apesar que de "sem custo" não tem nada...apenas que se eu não fizer trade, não terei o custo mínimo de R$ 1k5 (mas está ótimo para experimentar sem me comprometer por 1 ou 2 anos).
Tive como proposta comercial concreta, devolução de 98% de corretagem para mini-índice, que fica no custo de R$0,35 por operação (R$0,70 ciclo completo: compra/venda ou venda/compra). Preciso checar quanto é o preço "cheio".
segunda-feira, 14 de janeiro de 2013
DIÁRIO DE BORDO - SEGUNDA DIA 14 DE JANEIRO
Comecei o curso do C# módulo II hoje, no período da manhã. Complicado o trânsito na Imigrantes e o estacionamento na Paulista de dia (um absurdo de caro!).
Não fiz trade hoje, continuei focando no código.
Continuei a trabalhar no código agora a noite e na hora de iniciar as simulações, nada... To cansado...
Mas enfim, um passo pra frente, dois pra trás... mas ok, tudo bem pois amanhã é um novo dia!
Agora ao fim da tarde, fechei minha inscrição nos cursos de VBA Módulos I e II. Fechei o pacote pensando que tive um bom desconto, mas revendo meus orçamentos do ano passado, não foi tão bom assim, pois tive o desconto que já tinha. Mas ok.
Não fiz trade hoje, continuei focando no código.
Continuei a trabalhar no código agora a noite e na hora de iniciar as simulações, nada... To cansado...
Mas enfim, um passo pra frente, dois pra trás... mas ok, tudo bem pois amanhã é um novo dia!
Agora ao fim da tarde, fechei minha inscrição nos cursos de VBA Módulos I e II. Fechei o pacote pensando que tive um bom desconto, mas revendo meus orçamentos do ano passado, não foi tão bom assim, pois tive o desconto que já tinha. Mas ok.
Robô Turing01
Semana passada tive péssimos resultados no índice (em parte por conta do assalto e encontro do FIT), mas foi uma oportunidade de ir mais a fundo com a plataforma Enfoque e fiz as conexões DDE da planilha de cotações e do book de ofertas (sensacional).
Percebi diferenças nos resultados apresentados entre o Enfoque do meu note e a estação de trabalho do CDT e minha conclusão é que apesar de ter bons recursos, entermos de desempenho e reduzida latência, o terminal deixa a desejar.
Mesmo assim, extrai informações extremamente importantes, como histórico dos trades de índice (mini, pra ser mais exato - WING13) que me ajudarão no desenvolvimento do código do robô.
Estou chamando de "Turing01", em homenagem à Alan Turing, que além de renomado matemático, foi um dos primeiros cientistas da computação da história moderna, pai dos fundamentos da inteligência artificial e criador das bases para os atuais sistemas de criptografia. Nada mais justo homenagear esta grande personalidade.
Comecei a escrever as primeiras linhas de código do algoritmo de trades. Passei fortemente o fim de semana relembrando e reestudando as bases do VBA e no domingo a noite, após uma breve parada de descanso, consegui transpor a primeira grande barreira técnica, que é conseguir tratar a informação vinda pelos links DDE da bolsa. Vamos testar amanhã em condições reais.
Hoje, dia 14 começo a partir das 8h00, novo curso na Impacta, de C# Módulo II. Não me preparei como gostaria, pois foquei no VBA por conta da codificação do robô. Mas tudo bem, vamos ver como será.
É isso aí! Como hora-estra, buscando minha filha na balada de aniversário.
Percebi diferenças nos resultados apresentados entre o Enfoque do meu note e a estação de trabalho do CDT e minha conclusão é que apesar de ter bons recursos, entermos de desempenho e reduzida latência, o terminal deixa a desejar.
Mesmo assim, extrai informações extremamente importantes, como histórico dos trades de índice (mini, pra ser mais exato - WING13) que me ajudarão no desenvolvimento do código do robô.
Estou chamando de "Turing01", em homenagem à Alan Turing, que além de renomado matemático, foi um dos primeiros cientistas da computação da história moderna, pai dos fundamentos da inteligência artificial e criador das bases para os atuais sistemas de criptografia. Nada mais justo homenagear esta grande personalidade.
Comecei a escrever as primeiras linhas de código do algoritmo de trades. Passei fortemente o fim de semana relembrando e reestudando as bases do VBA e no domingo a noite, após uma breve parada de descanso, consegui transpor a primeira grande barreira técnica, que é conseguir tratar a informação vinda pelos links DDE da bolsa. Vamos testar amanhã em condições reais.
Hoje, dia 14 começo a partir das 8h00, novo curso na Impacta, de C# Módulo II. Não me preparei como gostaria, pois foquei no VBA por conta da codificação do robô. Mas tudo bem, vamos ver como será.
É isso aí! Como hora-estra, buscando minha filha na balada de aniversário.
sexta-feira, 11 de janeiro de 2013
Adele - Someone Like You
Um pouco de música, pois ninguem é de ferro... principalmente à 1h30 da manhã na quinta, com todos os dias indo dormir às 2h, 3h ou 4h da manhã... C# que o diga...
SOBRE QUINTA, DIA 10 - PROJETO ROBÔ
Ontem, quinta dia 10 de janeiro foi mais um dia de péssimo resultado com operação de trade com índice (mini-índice WING13).
Mas tive excelentes insigths na qual preciso deixar registrado, das anotações manuais que fiz, que serão base para a primeira versão do algoritmo de trade. Também cheguei a conclusão que será mais rápido e melhor (não menos complexo), desenvolver as primeiras versões baseado no Excel, com a plataforma GL junto com o módulo Automate, que roteia ordens diretamente do Excel, via GL.
Estou procurando alguém que conheça a ferramenta, vamos ver se consigo descobrir alguma pessoa que possa me ajudar tecnicamente e com boas dicas para economizar cabeçadas no desenvolvimento.
Bem, quanto aos insights:
Mas tive excelentes insigths na qual preciso deixar registrado, das anotações manuais que fiz, que serão base para a primeira versão do algoritmo de trade. Também cheguei a conclusão que será mais rápido e melhor (não menos complexo), desenvolver as primeiras versões baseado no Excel, com a plataforma GL junto com o módulo Automate, que roteia ordens diretamente do Excel, via GL.
Estou procurando alguém que conheça a ferramenta, vamos ver se consigo descobrir alguma pessoa que possa me ajudar tecnicamente e com boas dicas para economizar cabeçadas no desenvolvimento.
Bem, quanto aos insights:
- Estudar o histórico do índice, eu baixei pelo gráfico do Enfoque, histórico de 1 minuto, que procurava lá na BOVESPA. Agora fica mais fácil para analisar e desenvolver alguns conceitos que serão a base do algoritmo;
- Com o histórico, será possível dimensinar e calibrar alguns parâmetros de trade;
- Devo usar a estratégia do "estando na mão errada, sair da posição e já se posicionar contrário"?
- O histórico gerado em .txt está seguindo a ordem das colunas: Abertura, Máximo, Mínimo, Fechamento e Volume (achei divergências no volume);
- Há variações no índice em mais de 100 pontos (pra cima e pra baixo) e avalio e me convenço que ter um mecanismo automatizado eficiente de stop, para ganho e perda, com stop móvel pode ser uma excelente oportunidade de algoritmo inicial;
- A "virada de mão", o início das operações do algoritmo e término do mesmo garantindo zerar posições ao fim do dia são algumas das dúvidas iniciais para conceituação do projeto técnico;
- Outra dúvida é como avaliar e administrar os intervalos diários durante pregão. O algoritmo sempre estará posicionado em alguma mão enquanto opera?
Bem, estes são os primeiros insigths bem como dúvidas iniciais. Me pareceu simples no começo mas quando comecei a gerar as primeiras tabelas no excel com os dados do histórico, percebi a alta complexidade desta ideia relativamente simples. Mas como o próprio mecanismo de busca do Google, a interface é simples, intuitiva e de resultado mas o que tem de lógica, matemática e código por trás desta simples interface, é coisa de louco. Qto mais simples e direta a interface, mais complexo é a lógica por trás dele.
Espero poder montar meu algoritmo dentro da simplicidade, elegância e inteligência de uma interface Google, bem como os resultados esperados do mesmo.
quinta-feira, 10 de janeiro de 2013
QUINTA, DIA 10 DE JANEIRO
Operação com índice hoje foi lastimável. Mas por conta dos péssimos resultados operando índice, fiz uma avaliação melhor do processo de trade e tive alguns excelentes insights que me permitirão montar o algoritmo de trade.
Isto gerou alguns novos eventos com minha volta à prioridade com VBA, apesar de já ter fechado matrícula para conclusão do módulo II do C#. Cada vez mais fico convencido que o C# é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento junto com o .Net e o Visual Studio. Mas preciso priorizar resultados de curto prazo, e para tanto, é com o uso do GL+Automate e o bom e velho Excel.
OK, há uma grande chance de eu me embanar com o curso de SQL 2008, junto com C# Módulo II e agora, o VBA Mód I.
Fechei o curso do VBA Módulo I. Semana que vem e na outra fico no C# de manhã, à tarde do CDT e a partir do dia 20 de janeiro, curso das 8h às 17h aos domingos (vai ser sensacional!).
Tive uma excelente conversa com o Giovanni e o Marcelo do CDT, sobre pessoas que estejam operando com o Automate. Eles irão verificar e me informar pois acredito que economizarei um bom tempo se conseguir falar com alguém que conheça e use o módulo do GL.
Vou verificar com o ZL o que ele teria para mim.
Isto gerou alguns novos eventos com minha volta à prioridade com VBA, apesar de já ter fechado matrícula para conclusão do módulo II do C#. Cada vez mais fico convencido que o C# é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento junto com o .Net e o Visual Studio. Mas preciso priorizar resultados de curto prazo, e para tanto, é com o uso do GL+Automate e o bom e velho Excel.
OK, há uma grande chance de eu me embanar com o curso de SQL 2008, junto com C# Módulo II e agora, o VBA Mód I.
Fechei o curso do VBA Módulo I. Semana que vem e na outra fico no C# de manhã, à tarde do CDT e a partir do dia 20 de janeiro, curso das 8h às 17h aos domingos (vai ser sensacional!).
Tive uma excelente conversa com o Giovanni e o Marcelo do CDT, sobre pessoas que estejam operando com o Automate. Eles irão verificar e me informar pois acredito que economizarei um bom tempo se conseguir falar com alguém que conheça e use o módulo do GL.
Vou verificar com o ZL o que ele teria para mim.
QUARTA, DIA 9 DE JANEIRO
Não consegui operar por conta de ter que gastar o tempo indo na segurado pegar a cópia das chaves do FIT (e pior, vou ter que voltar de novo...). Relembrando toda a "assistência" que tive da seguradora e de meu "corretor".
Mais um dia totalmente perdido. Só não foi pior pois aproveitei e peguei a apostila do curso de Banco de Dados SQL Sever 2008 bem como pela felicidade de ter comprado um bom livro de SQL da Microsoft, lá perto da Impacta.
Mais um dia totalmente perdido. Só não foi pior pois aproveitei e peguei a apostila do curso de Banco de Dados SQL Sever 2008 bem como pela felicidade de ter comprado um bom livro de SQL da Microsoft, lá perto da Impacta.
terça-feira, 8 de janeiro de 2013
TERÇA DIA 8 - RESULTADO ZERO
Hoje de manhã recebi informação da polícia dizendo que encontraram o FIT que foi levado nesta última quarta, dia 2 de janeiro. Dois motoqueiros pardos em uma moto, o garupa com mochila de disk-pizza e com arma em punho assaltaram meus filhos que voltavam do Shopping um pouco antes das 22h, em frente de casa.
Pensar que apontaram a arma no meu filho e queriam levar minhas duas filhas me aterroriza mas felizmente foram apenas bens materiais. O carro dentro do possível está ok, mas o prejuizo dos meus filhos com iphone, ipods, cels, roupas, etc foi grande (além do trauma psicológico)... mas felizmente eles estão todos muito bem! Estou feliz e agradecido por nada pior ter acontecido com eles.
Mas decepciona o atendimento do meu corretor bem como da seguradora AZUL (que é do grupo Porto Seguro). Pior é a canseira que deu por falta da maldita chave reserva, chave esta em poder da seguradora. E que descobri agora à pouco que estava do meu lado, hoje de manhã no escritório da Av. Paulista, contrário à infeliz declaração do meu corretor que além de não me dar nenhuma assistência, informou que o documentos, bem como a chave reserva, estavam no RJ (e não estava.... estava lá na Paulista, do lado do prédio que eu me encontrava e que poderia ter economizado HORAS DE ABORRECIMENTO com polícia, com guincho, etc).
Isto me faz lembrar a história de tempos atrás de um corretor de seguros amigo meu que queria me vender seguro e eu disse que não, pois já tinha um. Eu até proibi ele de me fazer uma proposta pois não era minha intenção fazer leilão, nem trocar de corretor. Ele me indagou:
- "É de confiança?" perguntou;
- "É, ele é cunhado de meu sócio" respondi;
- "Já precisou de assistência dele?" retrucou o meu amigo;
- "Não..." respondi hesitado;
- "Vc só vai saber se é de confiança ou não quando precisar de assistência de verdade" disse ele, anos atrás que agora martela na minha cabeça como uma grande e pesada bigorna... ele nunca mais tocou no assunto de seguros comigo e continua meu amigo até hoje.
Bem, não preciso nem dizer que acabou o dia e que não deu pra fazer nenhum trade hoje né?
Pensar que apontaram a arma no meu filho e queriam levar minhas duas filhas me aterroriza mas felizmente foram apenas bens materiais. O carro dentro do possível está ok, mas o prejuizo dos meus filhos com iphone, ipods, cels, roupas, etc foi grande (além do trauma psicológico)... mas felizmente eles estão todos muito bem! Estou feliz e agradecido por nada pior ter acontecido com eles.
Isto me faz lembrar a história de tempos atrás de um corretor de seguros amigo meu que queria me vender seguro e eu disse que não, pois já tinha um. Eu até proibi ele de me fazer uma proposta pois não era minha intenção fazer leilão, nem trocar de corretor. Ele me indagou:
- "É de confiança?" perguntou;
- "É, ele é cunhado de meu sócio" respondi;
- "Já precisou de assistência dele?" retrucou o meu amigo;
- "Não..." respondi hesitado;
- "Vc só vai saber se é de confiança ou não quando precisar de assistência de verdade" disse ele, anos atrás que agora martela na minha cabeça como uma grande e pesada bigorna... ele nunca mais tocou no assunto de seguros comigo e continua meu amigo até hoje.
Bem, não preciso nem dizer que acabou o dia e que não deu pra fazer nenhum trade hoje né?
segunda-feira, 7 de janeiro de 2013
RETOMANDO CDT
Retomando agenda de treinamento no CDT, com primeiro dia operando índice (mini).
Resumindo, foi uma m#$@*&...
Não contabilizei o resultado mas foi muito ruim... muito mesmo...
Resumindo, foi uma m#$@*&...
Não contabilizei o resultado mas foi muito ruim... muito mesmo...
sábado, 5 de janeiro de 2013
Feliz 2013!
Segunda dia 7 começo oficialmente o ano de 2013.
Ainda assim, começamos o ano com um incidente que foi o roubo do FIT por dois meliantes em moto, na frente de casa. Mas felizmente meus 3 filhos que estavam no carro estão bem. Foram-se os bens materiais, mas ficaram o mais importante, meu tesouro: meus filhos.
Ainda assim, começamos o ano com um incidente que foi o roubo do FIT por dois meliantes em moto, na frente de casa. Mas felizmente meus 3 filhos que estavam no carro estão bem. Foram-se os bens materiais, mas ficaram o mais importante, meu tesouro: meus filhos.
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