Mas deixei a versão _K04_02 rodando e conectei aos resultados parciais de A e B. Fiz a simulação como dia inteiro com a nova versão e obtive um resultado positivo satisfatório de 105 pontos, com máxima de 440 pontos e principalmente, mínima de zero.
A ultima versão contempla parâmetros de volatilidade (Bollinger), média móvel longa (n períodos), volume e inclinação (tendência), este último objeto de alteração para perfil de períodos mais longos (para n períodos), além do próprio parâmetro n, para períodos longos.
Preciso fazer mais simulações, o que farei no decorrer destes próximos dias.
Neste sábado, foquei na questão da estratégia de trades, com a leitura de meus livros recentemente comprados:
- Manual de Análise Técnica, de Marcos Abe;
- Análise Técnica na Prática, de Eduardo Matsura;
- Candlestick, de Carlos Alberto Debastiani;
- Análise Técnica de Ações, do mesmo autor anterior.
Em algum momento futuro faço comentários de cada um dos livros, mas neste momento faço o destaque para o último livro, que trouxe pontos interessantes (os demais tbm, mas destaco este) sobre estratégias para trades e penso em implementar algumas idéias no algoritmo, baseado nas observações do livro.
Dois pontos importantes que o livro destaca e desejo testar para confirmar:
1. Os preços quando saem das faixas das bandas de Bollinger não significam necessariamente tendência (verdadeiro pois estou vendo isso acontecer). O autor sugere usar o MACD em conjunto para confirmar tendência. O MACD sempre foi um indicador que tive simpatia de usar nos trades manuais, vamos ver como ele se comporta num sistema automatizado;
2. Nas zonas de congestão (que é uma região complexa para definir estratégias para trades), o autor sugere uso (devidamente calibrado) do Estocástico Ajustado em conjunto com Bollinger, vamos tbm ver como implementar e testar os resultados.
Agora a noite e neste momento, acertando a rede de meus micros em casa e em especial, criptografando meu note novo. Fui tentar criptografar com a ferramente usada em meus outros computadores (TrueCrypt) mas não funcionou por conta do sistema de particionamento do Windows que é diferente, o GPT em detrimento ao antigo MBR.
Com isso, gastei muito tempo (até agora) procurando e escolhendo um sistema de criptografia. No frigir dos ovos, fiz upgrade do Windows do note para Ultimate e vou usar a criptografia do Windows Ultimate, que é o BitLocker. Sei que não é nenhum TrueCrypt, mas qualquer coisa é melhor que deixar sem nada, mas vamos ver como ele se comporta pois está em pleno processo de criptografia no meu disco D: (dados) do note novo...
Acertando a criptografia do note, preciso dar uma limpa geral nos discos dos micros, tirar as redundâncias, otimizar massa de dados e criar um sistema de backup descente e coerente. Isso tudo para preparar o terreno para pensar na implementação de banco de dados no robô, para armazenamento centralizado do histórico de movimentos e de resultado de trades (e acesso multiusuário e remoto).
Será que este post vale como report do dia 10 tbm? Domingão de carnaval é ótimo para novos testes e implementações do robô, mas estou focando infraestrutura, retaguarda, estratégias e outros pontos que ainda nem mexi, como o VBA que quero estudar e me aprofundar.
Com isso, gastei muito tempo (até agora) procurando e escolhendo um sistema de criptografia. No frigir dos ovos, fiz upgrade do Windows do note para Ultimate e vou usar a criptografia do Windows Ultimate, que é o BitLocker. Sei que não é nenhum TrueCrypt, mas qualquer coisa é melhor que deixar sem nada, mas vamos ver como ele se comporta pois está em pleno processo de criptografia no meu disco D: (dados) do note novo...
Acertando a criptografia do note, preciso dar uma limpa geral nos discos dos micros, tirar as redundâncias, otimizar massa de dados e criar um sistema de backup descente e coerente. Isso tudo para preparar o terreno para pensar na implementação de banco de dados no robô, para armazenamento centralizado do histórico de movimentos e de resultado de trades (e acesso multiusuário e remoto).
Será que este post vale como report do dia 10 tbm? Domingão de carnaval é ótimo para novos testes e implementações do robô, mas estou focando infraestrutura, retaguarda, estratégias e outros pontos que ainda nem mexi, como o VBA que quero estudar e me aprofundar.
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