Estou cansado... hoje foi um dia repleto de idéias, testes e implementações de novos conceitos.
Por conta disto, interrompi no meio (14h07) do pregão o processamento da versão _K01 e a substituí pela _K02 para testes de captura do volume negociado (qtde de negócios realizado).
Minha reflexão e testes matemáticos me mostram que estou definindo algo importante, que pode realmente resolver o problema dos trades nos períodos de congestão do mercado.
Um pouco de matemática, com regressão linear, coeficiente angular, desvio padrão e algumas médias poderão ser a solução do problema.
Mas cheguei em um ponto da curva de desempenho que entrou em fadiga e a produtividade cai exponencialmente.
Vou dormir e ver se acordo mais cedo para continuar a codificação. Amanhã será um dia que eu devo mexer muito durante o pregão para testar algumas implementações com link real.
Estreitamento das bandas de Bollinger em conjunto com a informação da tendência do ativo e com a confirmação do volume, podem ser a chave ou o caminho para a solução dos falsos sinais de entrada e saída. Como diz São Tomé das Almas Digitais, é codificar pra ver...
Hoje (ontem, dia 5) também encaminhei confirmação de realização dos cursos do VBA II e C# II. O C# voltou à pauta por conta do Metatrader, que tem a programação MQL como base e esta por sua vez, tem similaridade com o C++. Vai encavalar tudo, inclusive meu curso de C# mas vamos que vamos...
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